PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^XAU с SGDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XAU с SGDM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM).

SGDM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ^XAU и SGDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^XAU и SGDM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^XAU
Philadelphia Gold and Silver Index		13.11%149.51%9.14%4.00%-8.75%-8.14%34.86%51.32%-17.13%8.13%
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		12.85%153.46%12.14%2.34%-8.23%-9.15%21.85%44.27%-15.14%10.46%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^XAU показывает доходность 13.11%, а SGDM немного ниже – 12.85%. За последние 10 лет акции ^XAU превзошли акции SGDM по среднегодовой доходности: 19.06% против 16.66% соответственно.

^XAU

1 день
-0.60%
1 месяц
-10.25%
С начала года
13.11%
6 месяцев
29.42%
1 год
117.60%
3 года*
42.53%
5 лет*
22.57%
10 лет*
19.06%

SGDM

1 день
-0.68%
1 месяц
-10.54%
С начала года
12.85%
6 месяцев
27.46%
1 год
108.97%
3 года*
41.09%
5 лет*
24.52%
10 лет*
16.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Philadelphia Gold and Silver Index

Sprott Gold Miners ETF

Часто сравнивают с ^XAU:
^XAU с ^DXY^XAU с GLD^XAU с GDX^XAU с GOLD.TO^XAU с GDXJ^XAU с EPGFX^XAU с RING
Часто сравнивают с SGDM:
SGDM с GDXSGDM с SGDJSGDM с GOLDSGDM с RINGSGDM с EPGFXSGDM с IAUSGDM с BKR

Доходность на риск

^XAU vs. SGDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XAU
Ранг доходности на риск ^XAU: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XAU: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XAU: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XAU: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XAU: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XAU: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SGDM
Ранг доходности на риск SGDM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XAU c SGDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XAUSGDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.61

2.40

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.55

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.92

3.65

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.11

13.04

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^XAU vs. SGDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XAU на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGDM равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XAU и SGDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^XAUSGDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.40

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.70

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.45

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.30

-0.22

Корреляция

Корреляция между ^XAU и SGDM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^XAU и SGDM

Максимальная просадка ^XAU за все время составила -83.04%, что больше максимальной просадки SGDM в -54.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XAU и SGDM.

Загрузка...

Показатели просадок

^XAUSGDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.04%

-54.95%

-28.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.21%

-30.04%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.52%

-45.06%

-0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.52%

-49.69%

+4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.69%

-17.57%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.84%

-25.53%

-14.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.39%

8.40%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XAU и SGDM

Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM) имеют волатильность 16.53% и 16.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^XAUSGDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.53%

16.86%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.62%

38.33%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.32%

45.75%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.67%

35.27%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.61%

37.06%

-0.45%