PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^TYX с GOVT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^TYX с GOVT

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 30 Years (^TYX) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT).

GOVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Bond Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TYX или GOVT.

Корреляция

Корреляция между ^TYX и GOVT составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности ^TYX и GOVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 30 Years (^TYX) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
54.78%
14.55%
^TYX
GOVT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^TYX:

0.23

GOVT:

1.12

Коэф-т Сортино

^TYX:

0.47

GOVT:

1.65

Коэф-т Омега

^TYX:

1.05

GOVT:

1.22

Коэф-т Кальмара

^TYX:

0.08

GOVT:

0.41

Коэф-т Мартина

^TYX:

0.56

GOVT:

3.03

Индекс Язвы

^TYX:

7.79%

GOVT:

2.23%

Дневная вол-ть

^TYX:

19.01%

GOVT:

5.99%

Макс. просадка

^TYX:

-88.52%

GOVT:

-19.78%

Текущая просадка

^TYX:

-41.23%

GOVT:

-10.85%

Доходность по периодам

С начала года, ^TYX показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у GOVT с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции ^TYX превзошли акции GOVT по среднегодовой доходности: 4.73% против 0.91% соответственно.

^TYX

С начала года

0.19%

1 месяц

6.91%

6 месяцев

5.20%

1 год

2.87%

5 лет

29.23%

10 лет

4.73%

GOVT

С начала года

0.41%

1 месяц

-1.07%

6 месяцев

2.38%

1 год

5.61%

5 лет

-2.04%

10 лет

0.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^TYX и GOVT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^TYX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TYX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TYX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TYX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TYX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TYX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TYX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
GOVT
Ранг риск-скорректированной доходности GOVT, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOVT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^TYX c GOVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^TYX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^TYX: 0.23
GOVT: 0.88
Коэффициент Сортино ^TYX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^TYX: 0.47
GOVT: 1.30
Коэффициент Омега ^TYX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^TYX: 1.05
GOVT: 1.17
Коэффициент Кальмара ^TYX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^TYX: 0.19
GOVT: 0.33
Коэффициент Мартина ^TYX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
^TYX: 0.56
GOVT: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа ^TYX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа GOVT равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TYX и GOVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.23
0.88
^TYX
GOVT

Просадки

Сравнение просадок ^TYX и GOVT

Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки GOVT в -19.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и GOVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-6.04%
-10.85%
^TYX
GOVT

Волатильность

Сравнение волатильности ^TYX и GOVT

Treasury Yield 30 Years (^TYX) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.46%
1.75%
^TYX
GOVT