PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^TYX с GOVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^TYX с GOVT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 30 Years (^TYX) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT).

GOVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Bond Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ^TYX и GOVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 30 Years (^TYX) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^TYX и GOVT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^TYX
Treasury Yield 30 Years		1.03%1.13%19.08%1.11%108.66%15.74%-31.10%-20.89%10.26%-10.58%
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		0.22%3.77%2.95%4.17%-13.39%-1.11%7.28%7.36%0.26%2.19%

Доходность по периодам

С начала года, ^TYX показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у GOVT с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции ^TYX превзошли акции GOVT по среднегодовой доходности: 6.48% против 0.97% соответственно.

^TYX

1 день
-0.20%
1 месяц
4.00%
С начала года
1.03%
6 месяцев
4.15%
1 год
7.40%
3 года*
10.30%
5 лет*
15.88%
10 лет*
6.48%

GOVT

1 день
0.20%
1 месяц
-1.07%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.22%
3 года*
2.49%
5 лет*
-0.22%
10 лет*
0.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Treasury Yield 30 Years

iShares U.S. Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с ^TYX:
^TYX с ^TNX^TYX с TLT^TYX с TBX^TYX с VOO^TYX с PST^TYX с ES=F^TYX с MSCI
Часто сравнивают с GOVT:
GOVT с VGITGOVT с BNDGOVT с TLTGOVT с IEFGOVT с SHVGOVT с GOVZGOVT с VTG

Доходность на риск

^TYX vs. GOVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^TYX
Ранг доходности на риск ^TYX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TYX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TYX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TYX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TYX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TYX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
GOVT
Ранг доходности на риск GOVT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVT: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^TYX c GOVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^TYXGOVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.80

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

1.17

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.14

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

1.21

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.42

3.10

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^TYX vs. GOVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^TYX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа GOVT равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TYX и GOVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^TYXGOVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.80

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

-0.04

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.19

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.27

-0.29

Корреляция

Корреляция между ^TYX и GOVT составляет -0.86. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок ^TYX и GOVT

Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки GOVT в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и GOVT.

Загрузка...

Показатели просадок

^TYXGOVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.52%

-19.07%

-69.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-2.58%

-8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.52%

-16.60%

-13.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.86%

-19.07%

-53.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.07%

-6.87%

-33.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.00%

-5.23%

-40.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

1.01%

+4.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ^TYX и GOVT

Treasury Yield 30 Years (^TYX) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^TYXGOVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

1.47%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

2.45%

+5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

4.05%

+10.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.35%

6.03%

+19.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.22%

5.22%

+28.00%