PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^TNX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^TNX с BRK-B

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

^TNX (Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index) is an index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ^TNX returned 10.79%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ^TNX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^TNX показывает доходность 7.78%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции ^TNX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.79% против 13.22% соответственно.

^TNX

1 день
0.54%
1 месяц
0.58%
С начала года
7.78%
6 месяцев
6.99%
1 год
1.42%
3 года*
5.34%
5 лет*
25.14%
10 лет*
10.79%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
1.07%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
0.35%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^TNX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^TNX
Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index		7.78%-8.97%18.29%-0.34%156.55%64.89%-52.21%-28.56%11.68%-1.68%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between ^TNX and BRK-B is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г.

0.17

The correlation between ^TNX and BRK-B shifts across timeframes, from -0.07 (3 years) to 0.19 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

^TNX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^TNX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^TNXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
-0.02

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
0.08

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.01

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

-0.02

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.45

-0.05

+0.50

^TNX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^TNX на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TNX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^TNX и BRK-B

Максимальная просадка ^TNX за все время составила -96.85%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TNX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^TNXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.85%

-53.86%

-42.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-9.42%

-2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.41%

-14.95%

-12.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.41%

-26.58%

-0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.57%

-29.57%

-55.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.67%

-9.36%

-62.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.00%

-11.07%

-43.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.59%

4.53%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ^TNX и BRK-B

Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что ^TNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^TNXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

3.95%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

10.78%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

14.38%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.36%

17.12%

+15.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.97%

19.44%

+28.53%

Часто задаваемые вопросы

^TNX and BRK-B have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^TNX has higher volatility (5.04%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, ^TNX dropped -96.85% vs BRK-B's -53.86%.

^TNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^TNX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор