Сравнение ^STOXX с ICLN
^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index, while ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index. Over the past 10 years, ^STOXX returned 7.05%/yr vs 11.32%/yr for ICLN. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^STOXX и ICLN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
^STOXX торгуется в EUR, в то время как ICLN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ICLN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^STOXX показывает доходность 6.82%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 29.29%. За последние 10 лет акции ^STOXX уступали акциям ICLN по среднегодовой доходности: 7.05% против 11.32% соответственно.
^STOXX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 7.05%
ICLN
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 29.29%
- 6 месяцев
- 28.89%
- 1 год
- 59.96%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение доходности по годам ^STOXX и ICLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^STOXX STOXX Europe 600 Index | 6.82% | 17.42% | 5.39% | 12.74% | -13.06% | 22.10% | -3.83% | 23.78% | -13.61% | 7.68% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 29.29% | 29.60% | -20.81% | -22.79% | 0.43% | -18.51% | 121.89% | 47.62% | -4.76% | 6.54% |
Correlation
The correlation between ^STOXX and ICLN is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2008 г. | 0.46 |
The correlation between ^STOXX and ICLN shifts across timeframes, from 0.36 (5 years) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^STOXX vs. ICLN — Ранг доходности на риск
^STOXX
ICLN
Сравнение ^STOXX c ICLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^STOXX | ICLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 3.91 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 13.46 | -7.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^STOXX и ICLN
Максимальная просадка ^STOXX за все время составила -60.54%, что меньше максимальной просадки ICLN в -84.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^STOXX и ICLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^STOXX | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.54% | -84.40% | +23.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -15.69% | +6.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.56% | -42.73% | +26.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -57.06% | +34.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.55% | -62.76% | +27.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -28.84% | +28.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.61% | -57.98% | +43.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 4.55% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^STOXX и ICLN
Текущая волатильность для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) составляет 3.17%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что ^STOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^STOXX | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 12.22% | -9.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 21.55% | -11.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.30% | 27.08% | -14.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 26.01% | -11.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 26.55% | -11.05% |
Часто задаваемые вопросы
^STOXX and ICLN have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICLN has higher volatility (12.22%) compared to ^STOXX (3.17%). In terms of maximum drawdown, ^STOXX dropped -60.54% vs ICLN's -84.40%.
ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^STOXX и ICLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор