PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SSEC с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SSEC с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shanghai Composite (^SSEC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ^SSEC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CN¥10,000 в Shanghai Composite (^SSEC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SSEC и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SSEC
Shanghai Composite		-1.94%18.41%12.67%-3.70%-15.13%4.80%13.87%22.30%-24.59%6.56%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-5.88%12.78%28.43%29.84%-11.15%25.32%10.91%32.87%0.85%14.05%
Разные валюты инструментов

^SSEC торгуется в CNY, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в CNY с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^SSEC показывает доходность -1.94%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции ^SSEC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.60% против 14.67% соответственно.

^SSEC

1 день
-0.80%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
0.23%
1 год
16.67%
3 года*
5.94%
5 лет*
2.34%
10 лет*
2.60%

SPY

1 день
2.47%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-5.08%
1 год
11.53%
3 года*
18.27%
5 лет*
12.75%
10 лет*
14.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shanghai Composite

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^SSEC:
^SSEC с ^BSESN^SSEC с INDF^SSEC с ^HSI^SSEC с ^NDX^SSEC с ABT^SSEC с VTI^SSEC с ^GSPC
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

^SSEC vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SSEC
Ранг доходности на риск ^SSEC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SSEC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SSEC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SSEC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SSEC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SSEC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SSEC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shanghai Composite (^SSEC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SSECSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.61

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.00

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.09

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.40

4.40

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SSEC vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SSEC на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SSEC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SSECSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.61

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.75

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.83

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.49

-0.17

Корреляция

Корреляция между ^SSEC и SPY составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^SSEC и SPY

Максимальная просадка ^SSEC за все время составила -78.27%, что больше максимальной просадки SPY в -59.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SSEC и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

^SSECSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.27%

-55.19%

-23.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-12.05%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.27%

-24.50%

-2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.77%

-33.72%

+2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.12%

-6.24%

-29.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.97%

-9.09%

-30.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.52%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SSEC и SPY

Shanghai Composite (^SSEC) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что ^SSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SSECSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

5.10%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

9.29%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

19.12%

-5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

17.09%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

17.82%

-1.52%