PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SSEC с ABT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SSEC с ABT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

^SSEC (Shanghai Composite) is an index, while ABT (Abbott Laboratories) is a stock. Over the past 10 years, ^SSEC returned 3.35%/yr vs 10.70%/yr for ABT. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ^SSEC и ABT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CN¥10,000 в Shanghai Composite (^SSEC) и Abbott Laboratories (ABT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

^SSEC торгуется в CNY, в то время как ABT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ABT были конвертированы в CNY с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^SSEC показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у ABT с доходностью -31.97%. За последние 10 лет акции ^SSEC уступали акциям ABT по среднегодовой доходности: 3.35% против 10.70% соответственно.

^SSEC

1 день
0.22%
1 месяц
-0.69%
С начала года
2.90%
6 месяцев
5.31%
1 год
21.48%
3 года*
8.13%
5 лет*
2.60%
10 лет*
3.35%

ABT

1 день
0.16%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-31.97%
6 месяцев
-32.65%
1 год
-37.42%
3 года*
-5.35%
5 лет*
-1.52%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^SSEC и ABT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SSEC
Shanghai Composite		2.90%18.41%12.67%-3.70%-15.13%4.80%13.87%22.30%-24.59%6.56%
ABT
Abbott Laboratories		-31.97%8.13%7.79%5.23%-13.88%27.07%20.01%23.61%36.39%42.47%

Correlation

The correlation between ^SSEC and ABT is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2007 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shanghai Composite

Abbott Laboratories

Часто сравнивают с ^SSEC:
^SSEC с ^BSESN^SSEC с ^HSI^SSEC с INDF^SSEC с ^NDX^SSEC с SPY^SSEC с ^GSPC^SSEC с VTI
Часто сравнивают с ABT:
ABT с ABBVABT с JNJABT с MDTABT с VOOABT с DHRABT с BDXABT с UNH

Доходность на риск

^SSEC vs. ABT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SSEC
Ранг доходности на риск ^SSEC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SSEC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SSEC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SSEC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SSEC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SSEC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ABT
Ранг доходности на риск ABT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABT: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SSEC c ABT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shanghai Composite (^SSEC) и Abbott Laboratories (ABT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SSECABTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
-1.58

+3.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
-2.21

+4.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.71

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

-0.89

+3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.24

-1.99

+11.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SSEC vs. ABT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SSEC на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа ABT равного -1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SSEC и ABT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SSECABTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

-1.58

+3.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

-0.07

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.46

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.38

-0.07

Просадки

Сравнение просадок ^SSEC и ABT

Максимальная просадка ^SSEC за все время составила -78.27%, что больше максимальной просадки ABT в -43.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SSEC и ABT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^SSECABTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.27%

-43.70%

-34.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-42.19%

+33.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-43.70%

+25.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.27%

-43.70%

+16.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.77%

-43.70%

+12.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.96%

-40.85%

+7.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.93%

-9.34%

-30.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

18.83%

-16.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SSEC и ABT

Текущая волатильность для Shanghai Composite (^SSEC) составляет 4.08%, в то время как у Abbott Laboratories (ABT) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что ^SSEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^SSECABTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

7.27%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

18.79%

-9.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

23.78%

-11.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

21.99%

-6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

23.51%

-7.28%

Часто задаваемые вопросы

^SSEC and ABT have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABT has higher volatility (7.27%) compared to ^SSEC (4.08%). In terms of maximum drawdown, ^SSEC dropped -78.27% vs ABT's -43.70%.

^SSEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^SSEC и ABT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор