PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SSEC с ABT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SSEC с ABT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^SSEC (Shanghai Composite) is an index, while ABT (Abbott Laboratories) is a stock. Over the past 10 years, ^SSEC returned 3.30%/yr vs 11.44%/yr for ABT. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ^SSEC и ABT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CN¥10,000 в Shanghai Composite (^SSEC) и Abbott Laboratories (ABT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

^SSEC торгуется в CNY, в то время как ABT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ABT были конвертированы в CNY с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^SSEC показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у ABT с доходностью -29.10%. За последние 10 лет акции ^SSEC уступали акциям ABT по среднегодовой доходности: 3.30% против 11.44% соответственно.

^SSEC

1 день
-0.64%
1 месяц
-1.34%
С начала года
2.24%
6 месяцев
3.52%
1 год
20.00%
3 года*
7.87%
5 лет*
2.47%
10 лет*
3.30%

ABT

1 день
3.23%
1 месяц
3.42%
С начала года
-29.10%
6 месяцев
-29.03%
1 год
-34.48%
3 года*
-5.61%
5 лет*
-1.37%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^SSEC и ABT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SSEC
Shanghai Composite		2.24%18.41%12.67%-3.70%-15.13%4.80%13.87%22.30%-24.59%6.56%
ABT
Abbott Laboratories		-29.10%8.13%7.79%5.23%-13.88%27.07%20.01%23.61%36.39%42.47%

Correlation

The correlation between ^SSEC and ABT is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2007 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shanghai Composite

Abbott Laboratories

Часто сравнивают с ^SSEC:
^SSEC с ^BSESN^SSEC с ^HSI^SSEC с INDF^SSEC с ^NDX^SSEC с SPY^SSEC с ^GSPC^SSEC с VTI
Часто сравнивают с ABT:
ABT с ABBVABT с JNJABT с MDTABT с VOOABT с DHRABT с BDXABT с UNH

Доходность на риск

^SSEC vs. ABT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SSEC
Ранг доходности на риск ^SSEC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SSEC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SSEC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SSEC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SSEC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SSEC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ABT
Ранг доходности на риск ABT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABT: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABT: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SSEC c ABT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shanghai Composite (^SSEC) и Abbott Laboratories (ABT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^SSECABTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
-1.40

+3.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
-1.94

+4.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.75

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

-0.82

+3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

-1.67

+10.30

^SSEC vs. ABT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SSEC на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа ABT равного -1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SSEC и ABT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^SSEC и ABT

Максимальная просадка ^SSEC за все время составила -78.27%, что больше максимальной просадки ABT в -43.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SSEC и ABT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^SSECABTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.27%

-43.70%

-34.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-42.19%

+33.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-43.70%

+25.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.27%

-43.70%

+16.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.77%

-43.70%

+12.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.39%

-38.36%

+4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.93%

-9.45%

-30.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

20.66%

-18.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SSEC и ABT

Текущая волатильность для Shanghai Composite (^SSEC) составляет 3.92%, в то время как у Abbott Laboratories (ABT) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что ^SSEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^SSECABTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

7.95%

-4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

19.65%

-10.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

24.77%

-12.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

22.17%

-6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

23.56%

-7.33%

Часто задаваемые вопросы

^SSEC and ABT have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABT has higher volatility (7.95%) compared to ^SSEC (3.92%). In terms of maximum drawdown, ^SSEC dropped -78.27% vs ABT's -43.70%.

^SSEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^SSEC и ABT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор