PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SSEC с ABT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SSEC с ABT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shanghai Composite (^SSEC) и Abbott Laboratories (ABT).

Доходность

Сравнение доходности ^SSEC и ABT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CN¥10,000 в Shanghai Composite (^SSEC) и Abbott Laboratories (ABT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SSEC и ABT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SSEC
Shanghai Composite		-1.94%18.41%12.67%-3.70%-15.13%4.80%13.87%22.30%-24.59%6.56%
ABT
Abbott Laboratories		-18.94%8.13%7.79%5.23%-13.88%27.07%20.01%23.61%36.39%42.47%
Разные валюты инструментов

^SSEC торгуется в CNY, в то время как ABT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ABT были конвертированы в CNY с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^SSEC показывает доходность -1.94%, что значительно выше, чем у ABT с доходностью -19.31%. За последние 10 лет акции ^SSEC уступали акциям ABT по среднегодовой доходности: 2.60% против 11.99% соответственно.

^SSEC

1 день
-0.80%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
0.23%
1 год
16.67%
3 года*
5.94%
5 лет*
2.34%
10 лет*
2.60%

ABT

1 день
0.00%
1 месяц
-11.85%
С начала года
-19.31%
6 месяцев
-25.53%
1 год
-25.56%
3 года*
2.37%
5 лет*
-0.26%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shanghai Composite

Abbott Laboratories

Часто сравнивают с ^SSEC:
^SSEC с ^BSESN^SSEC с INDF^SSEC с ^HSI^SSEC с ^NDX^SSEC с VTI^SSEC с ^GSPC^SSEC с SPY
Часто сравнивают с ABT:
ABT с ABBVABT с JNJABT с MDTABT с VOOABT с DHRABT с BDXABT с UNH

Доходность на риск

^SSEC vs. ABT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SSEC
Ранг доходности на риск ^SSEC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SSEC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SSEC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SSEC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SSEC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SSEC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ABT
Ранг доходности на риск ABT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABT: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SSEC c ABT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shanghai Composite (^SSEC) и Abbott Laboratories (ABT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SSECABTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

-1.11

+2.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

-1.42

+2.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

0.80

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

-0.88

+2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.40

-2.16

+7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SSEC vs. ABT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SSEC на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа ABT равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SSEC и ABT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SSECABTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

-1.11

+2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.01

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.51

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.19

+0.12

Корреляция

Корреляция между ^SSEC и ABT составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок ^SSEC и ABT

Максимальная просадка ^SSEC за все время составила -78.27%, что больше максимальной просадки ABT в -55.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SSEC и ABT.

Загрузка...

Показатели просадок

^SSECABTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.27%

-55.57%

-22.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-25.18%

+16.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.27%

-33.88%

+6.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.77%

-33.88%

+3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.12%

-25.41%

-10.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.97%

-14.29%

-25.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

9.94%

-7.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SSEC и ABT

Текущая волатильность для Shanghai Composite (^SSEC) составляет 5.42%, в то время как у Abbott Laboratories (ABT) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что ^SSEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SSECABTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

6.18%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

16.78%

-7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

23.16%

-9.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

22.00%

-6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

23.48%

-7.18%