PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SSEC с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SSEC с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shanghai Composite (^SSEC) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности ^SSEC и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CN¥10,000 в Shanghai Composite (^SSEC) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SSEC и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SSEC
Shanghai Composite		-0.51%18.41%12.67%-3.70%-15.13%4.80%13.87%22.30%-24.59%6.56%
^GSPC
S&P 500 Index		-5.46%11.51%26.81%27.83%-12.53%23.53%8.97%30.50%-0.92%11.91%
Разные валюты инструментов

^SSEC торгуется в CNY, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CNY с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^SSEC показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -5.46%. За последние 10 лет акции ^SSEC уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.75% против 12.92% соответственно.

^SSEC

1 день
1.46%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
1.69%
1 год
17.92%
3 года*
6.46%
5 лет*
2.53%
10 лет*
2.75%

^GSPC

1 день
0.49%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-5.46%
6 месяцев
-5.28%
1 год
10.51%
3 года*
17.05%
5 лет*
11.39%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shanghai Composite

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ^SSEC:
^SSEC с ^BSESN^SSEC с INDF^SSEC с ^HSI^SSEC с ^NDX^SSEC с ABT^SSEC с VTI^SSEC с SPY
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

^SSEC vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SSEC
Ранг доходности на риск ^SSEC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SSEC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SSEC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SSEC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SSEC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SSEC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SSEC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shanghai Composite (^SSEC) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SSEC^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.57

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

0.94

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.14

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

0.99

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

3.80

+2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SSEC vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SSEC на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SSEC и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SSEC^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.57

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.68

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.72

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.39

-0.07

Корреляция

Корреляция между ^SSEC и ^GSPC составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^SSEC и ^GSPC

Максимальная просадка ^SSEC за все время составила -78.27%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SSEC и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

^SSEC^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.27%

-56.78%

-21.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-12.14%

+3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.27%

-25.43%

-1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.77%

-33.92%

+3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.19%

-5.78%

-29.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.97%

-10.75%

-29.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.60%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SSEC и ^GSPC

Shanghai Composite (^SSEC) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что ^SSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SSEC^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

5.28%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

9.41%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

18.39%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

16.93%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

17.94%

-1.64%