Сравнение ^SSEC с ^BSESN
^SSEC (Shanghai Composite) and ^BSESN (S&P BSE SENSEX) are both indexes. Over the past 10 years, ^SSEC returned 3.30%/yr vs 7.18%/yr for ^BSESN. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^SSEC и ^BSESN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
^SSEC торгуется в CNY, в то время как ^BSESN торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^BSESN были конвертированы в CNY с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^SSEC показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у ^BSESN с доходностью -20.70%. За последние 10 лет акции ^SSEC уступали акциям ^BSESN по среднегодовой доходности: 3.30% против 7.18% соответственно.
^SSEC
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 7.87%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 3.30%
^BSESN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -20.70%
- 6 месяцев
- -21.64%
- 1 год
- -22.37%
- 3 года*
- -0.90%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 7.18%
Сравнение доходности по годам ^SSEC и ^BSESN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^SSEC Shanghai Composite | 2.24% | 18.41% | 12.67% | -3.70% | -15.13% | 4.80% | 13.87% | 22.30% | -24.59% | 6.56% |
^BSESN S&P BSE SENSEX | -20.70% | -0.49% | 8.18% | 21.55% | 2.06% | 16.41% | 6.14% | 12.91% | 2.55% | 27.60% |
Correlation
The correlation between ^SSEC and ^BSESN is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г. | 0.18 |
The correlation between ^SSEC and ^BSESN shifts across timeframes, from 0.05 (3 years) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^SSEC vs. ^BSESN — Ранг доходности на риск
^SSEC
^BSESN
Сравнение ^SSEC c ^BSESN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shanghai Composite (^SSEC) и S&P BSE SENSEX (^BSESN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^SSEC | ^BSESN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.75 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | -0.88 | +3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | -1.85 | +10.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^SSEC | ^BSESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | -1.56 | +3.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.19 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.41 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.15 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок ^SSEC и ^BSESN
Максимальная просадка ^SSEC за все время составила -78.27%, что больше максимальной просадки ^BSESN в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SSEC и ^BSESN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^SSEC | ^BSESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.27% | -72.18% | -6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -25.88% | +17.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.89% | -27.31% | +9.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.27% | -27.31% | +0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.77% | -41.26% | +10.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.39% | -26.89% | -6.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.93% | -22.60% | -17.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 12.18% | -9.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^SSEC и ^BSESN
Текущая волатильность для Shanghai Composite (^SSEC) составляет 3.92%, в то время как у S&P BSE SENSEX (^BSESN) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что ^SSEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^BSESN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^SSEC | ^BSESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 4.59% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 12.53% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 14.52% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 15.18% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 17.91% | -1.68% |
Часто задаваемые вопросы
^SSEC and ^BSESN have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^BSESN has higher volatility (4.59%) compared to ^SSEC (3.92%). In terms of maximum drawdown, ^SSEC dropped -78.27% vs ^BSESN's -72.18%.
^SSEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^SSEC и ^BSESN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор