PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SSEC с ^BSESN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SSEC с ^BSESN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shanghai Composite (^SSEC) и S&P BSE SENSEX (^BSESN).

Доходность

Сравнение доходности ^SSEC и ^BSESN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CN¥10,000 в Shanghai Composite (^SSEC) и S&P BSE SENSEX (^BSESN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SSEC и ^BSESN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SSEC
Shanghai Composite		-0.51%18.41%12.67%-3.70%-15.13%4.80%13.87%22.30%-24.59%6.56%
^BSESN
S&P BSE SENSEX		-18.58%-0.49%8.18%21.55%2.06%16.41%6.14%12.91%2.55%27.60%
Разные валюты инструментов

^SSEC торгуется в CNY, в то время как ^BSESN торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^BSESN были конвертированы в CNY с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^SSEC показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у ^BSESN с доходностью -18.58%. За последние 10 лет акции ^SSEC уступали акциям ^BSESN по среднегодовой доходности: 2.75% против 8.15% соответственно.

^SSEC

1 день
1.46%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
1.69%
1 год
17.92%
3 года*
6.46%
5 лет*
2.53%
10 лет*
2.75%

^BSESN

1 день
2.37%
1 месяц
-10.47%
С начала года
-18.58%
6 месяцев
-16.94%
1 год
-16.38%
3 года*
3.07%
5 лет*
3.80%
10 лет*
8.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shanghai Composite

S&P BSE SENSEX

Часто сравнивают с ^SSEC:
^SSEC с INDF^SSEC с ^HSI^SSEC с ^NDX^SSEC с ABT^SSEC с VTI^SSEC с ^GSPC^SSEC с SPY
Часто сравнивают с ^BSESN:
^BSESN с SPY^BSESN с ^BSE500^BSESN с TCS.NS^BSESN с DMART.NS^BSESN с ASIANPAINT.NS^BSESN с EPI^BSESN с VOO

Доходность на риск

^SSEC vs. ^BSESN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SSEC
Ранг доходности на риск ^SSEC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SSEC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SSEC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SSEC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SSEC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SSEC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
^BSESN
Ранг доходности на риск ^BSESN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^BSESN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSESN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSESN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSESN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSESN: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SSEC c ^BSESN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shanghai Composite (^SSEC) и S&P BSE SENSEX (^BSESN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SSEC^BSESNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

-1.11

+2.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

-1.55

+3.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

0.82

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

-0.67

+2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

-2.08

+8.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SSEC vs. ^BSESN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SSEC на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа ^BSESN равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SSEC и ^BSESN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SSEC^BSESNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

-1.11

+2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.26

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.46

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.17

+0.14

Корреляция

Корреляция между ^SSEC и ^BSESN составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^SSEC и ^BSESN

Максимальная просадка ^SSEC за все время составила -78.27%, что больше максимальной просадки ^BSESN в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SSEC и ^BSESN.

Загрузка...

Показатели просадок

^SSEC^BSESNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.27%

-60.91%

-17.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-16.11%

+7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.27%

-16.85%

-10.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.77%

-38.07%

+7.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.19%

-14.80%

-20.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.97%

-13.76%

-26.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

4.04%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SSEC и ^BSESN

Текущая волатильность для Shanghai Composite (^SSEC) составляет 5.57%, в то время как у S&P BSE SENSEX (^BSESN) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что ^SSEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^BSESN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SSEC^BSESNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

7.20%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

10.63%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

14.82%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

15.11%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

17.87%

-1.57%