PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SSEC с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SSEC с VTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shanghai Composite (^SSEC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ^SSEC и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CN¥10,000 в Shanghai Composite (^SSEC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SSEC и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SSEC
Shanghai Composite		-0.51%18.41%12.67%-3.70%-15.13%4.80%13.87%22.30%-24.59%6.56%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-4.81%12.19%27.33%29.70%-12.62%22.35%13.48%32.31%0.14%13.59%
Разные валюты инструментов

^SSEC торгуется в CNY, в то время как VTI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTI были конвертированы в CNY с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^SSEC показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -4.81%. За последние 10 лет акции ^SSEC уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 2.75% против 14.38% соответственно.

^SSEC

1 день
1.46%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
1.69%
1 год
17.92%
3 года*
6.46%
5 лет*
2.53%
10 лет*
2.75%

VTI

1 день
0.53%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-4.54%
1 год
12.28%
3 года*
18.23%
5 лет*
11.68%
10 лет*
14.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shanghai Composite

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с ^SSEC:
^SSEC с ^BSESN^SSEC с INDF^SSEC с ^HSI^SSEC с ^NDX^SSEC с ABT^SSEC с ^GSPC^SSEC с SPY
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

^SSEC vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SSEC
Ранг доходности на риск ^SSEC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SSEC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SSEC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SSEC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SSEC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SSEC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SSEC c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shanghai Composite (^SSEC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SSECVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.65

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.06

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.16

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.12

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

4.66

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SSEC vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SSEC на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SSEC и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SSECVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.65

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.67

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.79

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.48

-0.17

Корреляция

Корреляция между ^SSEC и VTI составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^SSEC и VTI

Максимальная просадка ^SSEC за все время составила -78.27%, что больше максимальной просадки VTI в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SSEC и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

^SSECVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.27%

-55.45%

-22.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-12.30%

+3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.27%

-25.36%

-1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.77%

-35.00%

+4.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.19%

-5.54%

-29.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.97%

-8.08%

-31.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.60%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SSEC и VTI

Shanghai Composite (^SSEC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 5.57% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SSECVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

5.40%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

9.61%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

19.09%

-5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

17.40%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

18.16%

-1.86%