PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SSEC с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SSEC с ^NDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shanghai Composite (^SSEC) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

Доходность

Сравнение доходности ^SSEC и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CN¥10,000 в Shanghai Composite (^SSEC) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SSEC и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SSEC
Shanghai Composite		-0.51%18.41%12.67%-3.70%-15.13%4.80%13.87%22.30%-24.59%6.56%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-6.37%15.13%28.43%58.27%-27.22%23.27%38.32%39.70%4.58%23.24%
Разные валюты инструментов

^SSEC торгуется в CNY, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в CNY с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^SSEC показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -6.37%. За последние 10 лет акции ^SSEC уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 2.75% против 18.87% соответственно.

^SSEC

1 день
1.46%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
1.69%
1 год
17.92%
3 года*
6.46%
5 лет*
2.53%
10 лет*
2.75%

^NDX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-6.37%
6 месяцев
-6.36%
1 год
17.00%
3 года*
22.23%
5 лет*
13.57%
10 лет*
18.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shanghai Composite

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с ^SSEC:
^SSEC с ^BSESN^SSEC с INDF^SSEC с ^HSI^SSEC с ABT^SSEC с VTI^SSEC с ^GSPC^SSEC с SPY
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с ^SOX

Доходность на риск

^SSEC vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SSEC
Ранг доходности на риск ^SSEC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SSEC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SSEC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SSEC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SSEC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SSEC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SSEC c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shanghai Composite (^SSEC) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SSEC^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.75

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.23

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.17

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.26

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

4.15

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SSEC vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SSEC на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа ^NDX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SSEC и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SSEC^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.75

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.61

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.85

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.62

-0.30

Корреляция

Корреляция между ^SSEC и ^NDX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^SSEC и ^NDX

Максимальная просадка ^SSEC за все время составила -78.27%, что больше максимальной просадки ^NDX в -57.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SSEC и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

^SSEC^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.27%

-82.90%

+4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-12.72%

+3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.27%

-35.56%

+8.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.77%

-35.56%

+4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.19%

-8.04%

-27.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.97%

-24.72%

-15.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.49%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SSEC и ^NDX

Текущая волатильность для Shanghai Composite (^SSEC) составляет 5.57%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что ^SSEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SSEC^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

6.51%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

12.78%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

22.81%

-8.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

22.51%

-6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

22.28%

-5.98%