PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SSEC с ^HSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SSEC с ^HSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shanghai Composite (^SSEC) и Hang Seng Index (^HSI).

Доходность

Сравнение доходности ^SSEC и ^HSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CN¥10,000 в Shanghai Composite (^SSEC) и Hang Seng Index (^HSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SSEC и ^HSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SSEC
Shanghai Composite		-0.51%18.41%12.67%-3.70%-15.13%4.80%13.87%22.30%-24.59%6.56%
^HSI
Hang Seng Index		-3.52%22.20%21.63%-11.31%-8.36%-16.82%-9.02%11.02%-8.93%26.50%
Разные валюты инструментов

^SSEC торгуется в CNY, в то время как ^HSI торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^HSI были конвертированы в CNY с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^SSEC показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у ^HSI с доходностью -3.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^SSEC имеют среднегодовую доходность 2.75%, а акции ^HSI немного отстают с 2.64%.

^SSEC

1 день
1.46%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
1.69%
1 год
17.92%
3 года*
6.46%
5 лет*
2.53%
10 лет*
2.75%

^HSI

1 день
1.87%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-9.54%
1 год
2.48%
3 года*
7.58%
5 лет*
-1.88%
10 лет*
2.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shanghai Composite

Hang Seng Index

Часто сравнивают с ^SSEC:
^SSEC с ^BSESN^SSEC с INDF^SSEC с ^NDX^SSEC с ABT^SSEC с VTI^SSEC с ^GSPC^SSEC с SPY
Часто сравнивают с ^HSI:
^HSI с SPY^HSI с 9988.HK^HSI с VOO^HSI с QQQ^HSI с 0066.HK^HSI с 0388.HK^HSI с BTC-USD

Доходность на риск

^SSEC vs. ^HSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SSEC
Ранг доходности на риск ^SSEC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SSEC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SSEC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SSEC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SSEC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SSEC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
^HSI
Ранг доходности на риск ^HSI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^HSI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^HSI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^HSI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^HSI: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^HSI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SSEC c ^HSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shanghai Composite (^SSEC) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SSEC^HSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.11

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

0.29

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.04

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

-0.02

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

-0.07

+6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SSEC vs. ^HSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SSEC на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа ^HSI равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SSEC и ^HSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SSEC^HSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.11

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

-0.08

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.13

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.02

+0.29

Корреляция

Корреляция между ^SSEC и ^HSI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^SSEC и ^HSI

Максимальная просадка ^SSEC за все время составила -78.27%, что больше максимальной просадки ^HSI в -68.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SSEC и ^HSI.

Загрузка...

Показатели просадок

^SSEC^HSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.27%

-65.18%

-13.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-14.54%

+5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.27%

-50.16%

+22.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.77%

-55.70%

+24.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.19%

-23.71%

-11.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.97%

-24.18%

-15.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

4.86%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SSEC и ^HSI

Текущая волатильность для Shanghai Composite (^SSEC) составляет 5.57%, в то время как у Hang Seng Index (^HSI) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что ^SSEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^HSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SSEC^HSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

7.30%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

13.97%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

22.47%

-8.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

24.40%

-8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

21.26%

-4.96%