PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SSEC с ^HSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SSEC с ^HSI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^SSEC (Shanghai Composite) and ^HSI (Hang Seng Index) are both indexes. Over the past 10 years, ^SSEC returned 3.30%/yr vs 2.09%/yr for ^HSI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ^SSEC и ^HSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CN¥10,000 в Shanghai Composite (^SSEC) и Hang Seng Index (^HSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

^SSEC торгуется в CNY, в то время как ^HSI торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^HSI были конвертированы в CNY с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^SSEC показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у ^HSI с доходностью -5.12%. За последние 10 лет акции ^SSEC превзошли акции ^HSI по среднегодовой доходности: 3.30% против 2.09% соответственно.

^SSEC

1 день
-0.64%
1 месяц
-1.32%
С начала года
2.24%
6 месяцев
4.70%
1 год
20.19%
3 года*
7.87%
5 лет*
2.47%
10 лет*
3.30%

^HSI

1 день
-1.31%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-5.12%
6 месяцев
-7.27%
1 год
0.87%
3 года*
8.08%
5 лет*
-1.73%
10 лет*
2.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^SSEC и ^HSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SSEC
Shanghai Composite		2.24%18.41%12.67%-3.70%-15.13%4.80%13.87%22.30%-24.59%6.56%
^HSI
Hang Seng Index		-5.12%22.20%21.63%-11.31%-8.36%-16.82%-9.02%11.02%-8.93%26.50%

Correlation

The correlation between ^SSEC and ^HSI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2007 г.

0.49

The correlation between ^SSEC and ^HSI has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shanghai Composite

Hang Seng Index

Часто сравнивают с ^SSEC:
^SSEC с ^BSESN^SSEC с INDF^SSEC с ^NDX^SSEC с ABT^SSEC с SPY^SSEC с ^GSPC^SSEC с VTI
Часто сравнивают с ^HSI:
^HSI с SPY^HSI с 9988.HK^HSI с VOO^HSI с QQQ^HSI с 0388.HK^HSI с 0005.HK^HSI с BTC-USD

Доходность на риск

^SSEC vs. ^HSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SSEC
Ранг доходности на риск ^SSEC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SSEC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SSEC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SSEC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SSEC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SSEC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
^HSI
Ранг доходности на риск ^HSI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^HSI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^HSI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^HSI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^HSI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^HSI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SSEC c ^HSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shanghai Composite (^SSEC) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SSEC^HSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
0.05

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
0.20

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.02

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

0.06

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

0.14

+8.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SSEC vs. ^HSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SSEC на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа ^HSI равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SSEC и ^HSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SSEC^HSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.05

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.07

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.10

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.01

+0.31

Просадки

Сравнение просадок ^SSEC и ^HSI

Максимальная просадка ^SSEC за все время составила -78.27%, что больше максимальной просадки ^HSI в -68.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SSEC и ^HSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^SSEC^HSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.27%

-68.07%

-10.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-14.19%

+5.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-25.31%

+7.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.27%

-43.91%

+16.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.77%

-49.31%

+18.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.39%

-28.34%

-5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.93%

-34.81%

-5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

6.12%

-3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SSEC и ^HSI

Текущая волатильность для Shanghai Composite (^SSEC) составляет 3.92%, в то время как у Hang Seng Index (^HSI) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что ^SSEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^HSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^SSEC^HSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

4.89%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

13.34%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

18.01%

-5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

24.44%

-8.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

21.26%

-5.03%

Часто задаваемые вопросы

^SSEC and ^HSI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^HSI has higher volatility (4.89%) compared to ^SSEC (3.92%). In terms of maximum drawdown, ^SSEC dropped -78.27% vs ^HSI's -68.07%.

^SSEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^SSEC и ^HSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор