Сравнение ^SSEC с INDF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shanghai Composite (^SSEC) и Nifty India Financials ETF (INDF).
INDF - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Nifty Financial Services 25/50 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ^SSEC и INDF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ^SSEC и INDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
^SSEC Shanghai Composite | -0.51% | 18.41% | 12.67% | -3.70% | -15.13% | 4.80% | 4.45% |
INDF Nifty India Financials ETF | 0.00% | 5.98% | 9.33% | 23.34% | 2.84% | 8.98% | 21.62% |
Разные валюты инструментов
^SSEC торгуется в CNY, в то время как INDF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INDF были конвертированы в CNY с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
^SSEC
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- 2.75%
INDF
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^SSEC vs. INDF — Ранг доходности на риск
^SSEC
INDF
Сравнение ^SSEC c INDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shanghai Composite (^SSEC) и Nifty India Financials ETF (INDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^SSEC | INDF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^SSEC | INDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | — | — |
Корреляция
Корреляция между ^SSEC и INDF составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SSEC и INDF
Загрузка...
Показатели просадок
| ^SSEC | INDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.27% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.19% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.97% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ^SSEC и INDF
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ^SSEC | INDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | — | — |