Сравнение ^SSEC с INDF

С начала года, ^SSEC показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у INDF с доходностью 5.56%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shanghai Composite (^SSEC) и Nifty India Financials ETF (INDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^SSEC на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INDF равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SSEC и INDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка ^SSEC за все время составила -78.27%, что больше максимальной просадки INDF в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SSEC и INDF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Shanghai Composite (^SSEC) составляет 2.56%, в то время как у Nifty India Financials ETF (INDF) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что ^SSEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.