PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SP100 с ^IXIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SP100 с ^IXIC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 100 Index (^SP100) и NASDAQ Composite (^IXIC).

Доходность

Сравнение доходности ^SP100 и ^IXIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 100 Index (^SP100) и NASDAQ Composite (^IXIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SP100 и ^IXIC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SP100
S&P 100 Index		-6.49%18.76%29.25%30.83%-22.12%27.55%19.30%29.47%-5.86%19.34%
^IXIC
NASDAQ Composite		-6.03%20.36%28.64%43.42%-33.10%21.39%43.64%35.23%-3.88%28.24%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP100 показывает доходность -6.49%, что значительно ниже, чем у ^IXIC с доходностью -6.03%. За последние 10 лет акции ^SP100 уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: 13.32% против 16.09% соответственно.

^SP100

1 день
0.73%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-6.49%
6 месяцев
-4.06%
1 год
17.96%
3 года*
19.64%
5 лет*
11.98%
10 лет*
13.32%

^IXIC

1 день
1.16%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-6.03%
6 месяцев
-4.02%
1 год
25.16%
3 года*
21.35%
5 лет*
10.13%
10 лет*
16.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 100 Index

NASDAQ Composite

Часто сравнивают с ^SP100:
^SP100 с SPY^SP100 с QQQ^SP100 с BTC-USD^SP100 с SPXU^SP100 с SOXL^SP100 с SPXL^SP100 с SPXD.L
Часто сравнивают с ^IXIC:
^IXIC с ^NDX^IXIC с QQQ^IXIC с TQQQ^IXIC с ONEQ^IXIC с QQQM^IXIC с SPY^IXIC с BZ=F

Доходность на риск

^SP100 vs. ^IXIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SP100
Ранг доходности на риск ^SP100: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP100: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP100: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP100: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP100: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP100: 6969
Ранг коэф-та Мартина
^IXIC
Ранг доходности на риск ^IXIC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SP100 c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 100 Index (^SP100) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SP100^IXICDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.08

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.68

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.98

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.98

7.07

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SP100 vs. ^IXIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SP100 на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^IXIC равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP100 и ^IXIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SP100^IXICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.08

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.45

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.73

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.51

+0.02

Корреляция

Корреляция между ^SP100 и ^IXIC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^SP100 и ^IXIC

Максимальная просадка ^SP100 за все время составила -61.31%, что меньше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP100 и ^IXIC.

Загрузка...

Показатели просадок

^SP100^IXICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.31%

-77.93%

+16.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-13.26%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

-36.40%

+9.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.53%

-36.40%

+4.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-8.84%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.71%

-21.46%

+8.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.71%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP100 и ^IXIC

Текущая волатильность для S&P 100 Index (^SP100) составляет 5.63%, в то время как у NASDAQ Composite (^IXIC) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что ^SP100 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SP100^IXICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

7.06%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

13.09%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

23.33%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

22.44%

-4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

21.97%

-3.53%