PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^OEX с AMOMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^OEX с AMOMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 100 Index (^OEX) и AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX).

AMOMX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ^OEX и AMOMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 100 Index (^OEX) и AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^OEX и AMOMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^OEX
S&P 100 Index		-6.49%18.76%29.25%30.83%-22.12%27.55%19.30%29.47%-5.86%19.34%
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund		-2.67%15.36%27.62%18.17%-18.00%26.01%26.86%29.20%-4.01%23.87%

Доходность по периодам

С начала года, ^OEX показывает доходность -6.49%, что значительно ниже, чем у AMOMX с доходностью -2.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^OEX имеют среднегодовую доходность 13.32%, а акции AMOMX немного впереди с 13.59%.

^OEX

1 день
0.73%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-6.49%
6 месяцев
-4.06%
1 год
17.96%
3 года*
19.64%
5 лет*
11.98%
10 лет*
13.32%

AMOMX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-3.66%
1 год
18.41%
3 года*
18.72%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 100 Index

AQR Large Cap Momentum Style Fund

Часто сравнивают с ^OEX:
^OEX с SPY^OEX с ^GSPC^OEX с VOO^OEX с QQQ^OEX с ^NDX^OEX с SPOT^OEX с MSFT
Часто сравнивают с AMOMX:
AMOMX с SPMOAMOMX с AUEIXAMOMX с SPYAMOMX с VOOAMOMX с MTUMAMOMX с IWBAMOMX с ASMOX

Доходность на риск

^OEX vs. AMOMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^OEX
Ранг доходности на риск ^OEX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^OEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^OEX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^OEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^OEX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^OEX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AMOMX
Ранг доходности на риск AMOMX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOMX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOMX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOMX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOMX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^OEX c AMOMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 100 Index (^OEX) и AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^OEXAMOMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.91

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.40

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.52

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.98

6.88

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^OEX vs. AMOMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^OEX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMOMX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^OEX и AMOMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^OEXAMOMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.91

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.52

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.65

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.71

-0.21

Корреляция

Корреляция между ^OEX и AMOMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^OEX и AMOMX

Максимальная просадка ^OEX за все время составила -61.31%, что больше максимальной просадки AMOMX в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^OEX и AMOMX.

Загрузка...

Показатели просадок

^OEXAMOMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.31%

-34.80%

-26.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-12.96%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

-34.80%

+7.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.53%

-34.80%

+3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-6.02%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.87%

-6.34%

-6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.87%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ^OEX и AMOMX

Текущая волатильность для S&P 100 Index (^OEX) составляет 5.63%, в то время как у AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что ^OEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMOMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^OEXAMOMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

7.05%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

12.38%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

21.46%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

21.51%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

20.93%

-2.49%