PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^OEX с AMOMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^OEX с AMOMX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

^OEX (S&P 100 Index) is an index, while AMOMX (AQR Large Cap Momentum Style Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by AQR Funds. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности ^OEX и AMOMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 100 Index (^OEX) и AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

^OEX

1 день
-0.25%
1 месяц
-3.04%
С начала года
4.89%
6 месяцев
3.66%
1 год
20.82%
3 года*
20.93%
5 лет*
13.02%
10 лет*
14.86%

AMOMX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^OEX и AMOMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^OEX
S&P 100 Index		4.89%18.76%29.25%30.83%-22.12%27.55%19.30%29.47%-5.86%19.34%
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund		11.26%15.36%27.62%18.17%-18.00%26.01%26.86%29.20%-4.01%23.87%

Correlation

The correlation between ^OEX and AMOMX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2009 г.

0.91

The correlation between ^OEX and AMOMX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 100 Index

AQR Large Cap Momentum Style Fund

Часто сравнивают с ^OEX:
^OEX с SPY^OEX с ^GSPC^OEX с QQQ^OEX с VOO^OEX с ^NDX^OEX с SPOT^OEX с MSFT
Часто сравнивают с AMOMX:
AMOMX с SPMOAMOMX с AUEIXAMOMX с SPYAMOMX с MTUMAMOMX с VOOAMOMX с IWBAMOMX с ASMOX

Доходность на риск

^OEX vs. AMOMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^OEX
Ранг доходности на риск ^OEX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^OEX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^OEX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^OEX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^OEX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^OEX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AMOMX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^OEX c AMOMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 100 Index (^OEX) и AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^OEXAMOMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.38

—

—

^OEX vs. AMOMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^OEX и AMOMX

Загрузка графика...

Показатели просадок

^OEXAMOMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.31%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.89%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.65%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ^OEX и AMOMX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^OEXAMOMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

—

—

Часто задаваемые вопросы

^OEX and AMOMX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^OEX и AMOMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор