PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NYA с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NYA с XLK

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Composite (^NYA) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности ^NYA и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE Composite (^NYA) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^NYA и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NYA
NYSE Composite		0.86%15.22%13.32%10.99%-11.53%18.17%4.40%22.32%-11.20%15.84%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-5.43%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, ^NYA показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -5.43%. За последние 10 лет акции ^NYA уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 8.10% против 21.15% соответственно.

^NYA

1 день
0.06%
1 месяц
-3.50%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.71%
1 год
13.62%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.10%
10 лет*
8.10%

XLK

1 день
0.80%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-4.69%
1 год
30.55%
3 года*
22.58%
5 лет*
15.84%
10 лет*
21.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYSE Composite

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с ^NYA:
^NYA с SPY^NYA с ^NDX^NYA с ^IXIC^NYA с WTKWY^NYA с ^DJI^NYA с MCD^NYA с BRK-A
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

^NYA vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NYA
Ранг доходности на риск ^NYA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NYA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NYA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NYA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NYA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NYA: 5959
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NYA c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Composite (^NYA) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^NYAXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.13

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.71

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.98

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

6.27

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NYA vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NYA на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NYA и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^NYAXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.13

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.64

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.87

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.36

+0.05

Корреляция

Корреляция между ^NYA и XLK составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^NYA и XLK

Максимальная просадка ^NYA за все время составила -59.01%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NYA и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

^NYAXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.01%

-82.05%

+23.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.41%

-15.92%

+7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.37%

-33.56%

+11.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

-33.56%

-4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-10.32%

+4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-35.16%

+25.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

5.03%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NYA и XLK

Текущая волатильность для NYSE Composite (^NYA) составляет 4.75%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что ^NYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^NYAXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

7.96%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

16.48%

-7.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

27.05%

-11.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

24.71%

-9.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

24.33%

-7.44%