PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^NQROBO с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NQROBO с SPY

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NQROBO или SPY.

Корреляция

Корреляция между ^NQROBO и SPY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ^NQROBO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.72%
131.60%
^NQROBO
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^NQROBO:

-0.16

SPY:

0.52

Коэф-т Сортино

^NQROBO:

-0.06

SPY:

0.87

Коэф-т Омега

^NQROBO:

0.99

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

^NQROBO:

-0.09

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

^NQROBO:

-0.45

SPY:

2.26

Индекс Язвы

^NQROBO:

8.22%

SPY:

4.59%

Дневная вол-ть

^NQROBO:

23.43%

SPY:

20.10%

Макс. просадка

^NQROBO:

-44.12%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

^NQROBO:

-29.70%

SPY:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, ^NQROBO показывает доходность -8.10%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.73%.

^NQROBO

С начала года

-8.10%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

-5.74%

1 год

-1.49%

5 лет

5.45%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.73%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

-4.56%

1 год

9.76%

5 лет

15.17%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^NQROBO и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^NQROBO
Ранг риск-скорректированной доходности ^NQROBO, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NQROBO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NQROBO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NQROBO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NQROBO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NQROBO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^NQROBO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^NQROBO, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^NQROBO: -0.16
SPY: 0.36
Коэффициент Сортино ^NQROBO, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^NQROBO: -0.06
SPY: 0.66
Коэффициент Омега ^NQROBO, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^NQROBO: 0.99
SPY: 1.10
Коэффициент Кальмара ^NQROBO, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^NQROBO: -0.09
SPY: 0.39
Коэффициент Мартина ^NQROBO, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^NQROBO: -0.45
SPY: 1.55

Показатель коэффициента Шарпа ^NQROBO на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NQROBO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
0.36
^NQROBO
SPY

Просадки

Сравнение просадок ^NQROBO и SPY

Максимальная просадка ^NQROBO за все время составила -44.12%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NQROBO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.70%
-9.86%
^NQROBO
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ^NQROBO и SPY

Текущая волатильность для Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) составляет 13.80%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 14.99%. Это указывает на то, что ^NQROBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.80%
14.99%
^NQROBO
SPY