PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NQROBO с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NQROBO с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ^NQROBO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^NQROBO и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NQROBO
Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics		-9.77%15.10%-0.80%27.16%-34.94%9.94%45.85%33.93%-11.27%-0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%-0.12%

Доходность по периодам

С начала года, ^NQROBO показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

^NQROBO

1 день
2.20%
1 месяц
-7.74%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-12.39%
1 год
14.54%
3 года*
3.36%
5 лет*
-2.39%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^NQROBO:
^NQROBO с ^XCMP^NQROBO с QQQ^NQROBO с SMH^NQROBO с XAIX.DE^NQROBO с ^GSPC^NQROBO с SCHD^NQROBO с SCHG
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

^NQROBO vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NQROBO
Ранг доходности на риск ^NQROBO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NQROBO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NQROBO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NQROBO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NQROBO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NQROBO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NQROBO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^NQROBOSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.96

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.49

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.53

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.58

7.27

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NQROBO vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NQROBO на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NQROBO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^NQROBOSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.96

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.70

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.56

-0.30

Корреляция

Корреляция между ^NQROBO и SPY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^NQROBO и SPY

Максимальная просадка ^NQROBO за все время составила -44.12%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NQROBO и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

^NQROBOSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.12%

-55.19%

+11.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.28%

-12.05%

-9.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.99%

-24.50%

-18.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.56%

-5.53%

-15.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-9.09%

-7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

2.54%

+3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NQROBO и SPY

Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ^NQROBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^NQROBOSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

5.35%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

9.50%

+6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

19.06%

+4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

17.06%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.12%

17.92%

+4.20%