PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^NQROBO с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^NQROBO и SPY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ^NQROBO с SPY

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NQROBO или SPY.

Доходность

Сравнение доходности ^NQROBO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^NQROBO:

0.10

SPY:

0.57

Коэф-т Сортино

^NQROBO:

0.41

SPY:

0.87

Коэф-т Омега

^NQROBO:

1.05

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

^NQROBO:

0.11

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

^NQROBO:

0.49

SPY:

2.11

Индекс Язвы

^NQROBO:

8.60%

SPY:

4.91%

Дневная вол-ть

^NQROBO:

23.90%

SPY:

20.35%

Макс. просадка

^NQROBO:

-44.12%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

^NQROBO:

-25.05%

SPY:

-5.23%

Доходность по периодам

С начала года, ^NQROBO показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.89%.

^NQROBO

С начала года

-2.01%

1 месяц

11.62%

6 месяцев

-5.53%

1 год

2.56%

3 года

4.14%

5 лет

5.72%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-0.89%

1 месяц

8.16%

6 месяцев

-2.13%

1 год

11.51%

3 года

15.38%

5 лет

16.09%

10 лет

12.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics

SPDR S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^NQROBO и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^NQROBO
Ранг риск-скорректированной доходности ^NQROBO, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NQROBO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NQROBO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NQROBO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NQROBO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NQROBO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^NQROBO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^NQROBO на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NQROBO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^NQROBO и SPY

Максимальная просадка ^NQROBO за все время составила -44.12%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NQROBO и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^NQROBO и SPY

Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что ^NQROBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...