PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^NQROBO с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NQROBO с QQQ

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NQROBO или QQQ.

Корреляция

Корреляция между ^NQROBO и QQQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ^NQROBO и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.72%
214.97%
^NQROBO
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^NQROBO:

-0.16

QQQ:

0.45

Коэф-т Сортино

^NQROBO:

-0.06

QQQ:

0.80

Коэф-т Омега

^NQROBO:

0.99

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

^NQROBO:

-0.09

QQQ:

0.50

Коэф-т Мартина

^NQROBO:

-0.45

QQQ:

1.71

Индекс Язвы

^NQROBO:

8.22%

QQQ:

6.68%

Дневная вол-ть

^NQROBO:

23.43%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

^NQROBO:

-44.12%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

^NQROBO:

-29.70%

QQQ:

-12.31%

Доходность по периодам

С начала года, ^NQROBO показывает доходность -8.10%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.46%.

^NQROBO

С начала года

-8.10%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

-5.74%

1 год

-1.49%

5 лет

5.45%

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-7.46%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

-4.34%

1 год

10.28%

5 лет

17.43%

10 лет

16.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^NQROBO и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^NQROBO
Ранг риск-скорректированной доходности ^NQROBO, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NQROBO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NQROBO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NQROBO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NQROBO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NQROBO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^NQROBO c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^NQROBO, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^NQROBO: -0.16
QQQ: 0.31
Коэффициент Сортино ^NQROBO, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^NQROBO: -0.06
QQQ: 0.61
Коэффициент Омега ^NQROBO, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^NQROBO: 0.99
QQQ: 1.09
Коэффициент Кальмара ^NQROBO, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^NQROBO: -0.09
QQQ: 0.34
Коэффициент Мартина ^NQROBO, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^NQROBO: -0.45
QQQ: 1.14

Показатель коэффициента Шарпа ^NQROBO на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NQROBO и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
0.31
^NQROBO
QQQ

Просадки

Сравнение просадок ^NQROBO и QQQ

Максимальная просадка ^NQROBO за все время составила -44.12%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NQROBO и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.70%
-12.31%
^NQROBO
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности ^NQROBO и QQQ

Текущая волатильность для Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) составляет 13.80%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.63%. Это указывает на то, что ^NQROBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.80%
16.63%
^NQROBO
QQQ