PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NQROBO с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NQROBO с QQQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности ^NQROBO и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^NQROBO и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NQROBO
Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics		-10.02%15.10%-0.80%27.16%-34.94%9.94%45.85%33.93%-11.27%-0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.65%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%-1.23%

Доходность по периодам

С начала года, ^NQROBO показывает доходность -10.02%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.65%.

^NQROBO

1 день
-0.28%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-10.02%
6 месяцев
-13.90%
1 год
12.75%
3 года*
3.36%
5 лет*
-2.44%
10 лет*
—

QQQ

1 день
0.11%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-3.18%
1 год
23.45%
3 года*
22.97%
5 лет*
13.18%
10 лет*
19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с ^NQROBO:
^NQROBO с ^XCMP^NQROBO с SPY^NQROBO с SMH^NQROBO с ^GSPC^NQROBO с XAIX.DE^NQROBO с SCHD^NQROBO с SCHG
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

^NQROBO vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NQROBO
Ранг доходности на риск ^NQROBO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NQROBO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NQROBO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NQROBO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NQROBO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NQROBO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NQROBO c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^NQROBOQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.04

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.62

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.93

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.26

7.00

-3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NQROBO vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NQROBO на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NQROBO и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^NQROBOQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.04

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.59

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.38

-0.11

Корреляция

Корреляция между ^NQROBO и QQQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^NQROBO и QQQ

Максимальная просадка ^NQROBO за все время составила -44.12%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NQROBO и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

^NQROBOQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.12%

-82.97%

+38.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.28%

-11.96%

-9.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.99%

-35.12%

-7.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.78%

-7.75%

-13.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-32.98%

+16.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.58%

3.48%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NQROBO и QQQ

Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что ^NQROBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^NQROBOQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

6.38%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

12.82%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.55%

22.69%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

22.37%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.11%

22.24%

-0.13%