Сравнение ^NQROBO с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ^NQROBO и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ^NQROBO и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^NQROBO Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics | -9.77% | 15.10% | -0.80% | 27.16% | -34.94% | 9.94% | 45.85% | 33.93% | -11.27% | -0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | -1.73% |
Доходность по периодам
С начала года, ^NQROBO показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%.
^NQROBO
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -12.39%
- 1 год
- 14.54%
- 3 года*
- 3.36%
- 5 лет*
- -2.39%
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^NQROBO vs. SMH — Ранг доходности на риск
^NQROBO
SMH
Сравнение ^NQROBO c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^NQROBO | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 2.32 | -1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 2.92 | -1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.41 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 5.39 | -4.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 19.22 | -15.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^NQROBO | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 2.32 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.76 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.28 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между ^NQROBO и SMH составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Просадки
Сравнение просадок ^NQROBO и SMH
Максимальная просадка ^NQROBO за все время составила -44.12%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NQROBO и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| ^NQROBO | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.12% | -84.96% | +40.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.28% | -15.95% | -5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.99% | -45.30% | +2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.56% | -8.02% | -12.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -41.35% | +25.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 4.47% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^NQROBO и SMH
Текущая волатильность для Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) составляет 6.79%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что ^NQROBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ^NQROBO | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 11.74% | -4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 24.02% | -8.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 36.88% | -13.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.96% | 34.68% | -12.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.12% | 32.29% | -10.17% |