Сравнение ^NQROBO с SCHD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ^NQROBO и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^NQROBO и SCHD

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
^NQROBO Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics	-10.02%	15.10%	-0.80%	27.16%	-34.94%	9.94%	45.85%	33.93%	-11.27%	-0.00%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	12.35%	4.34%	11.66%	4.54%	-3.26%	29.87%	15.03%	27.29%	-5.56%	-0.06%

Доходность по периодам

С начала года, ^NQROBO показывает доходность -10.02%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.35%.

^NQROBO

1 день: -0.28%

1 месяц: -5.84%

С начала года: -10.02%

6 месяцев: -13.90%

1 год: 12.75%

3 года*: 3.36%

5 лет*: -2.44%

10 лет*: —

SCHD

1 день: 0.16%

1 месяц: -2.44%

С начала года: 12.35%

6 месяцев: 13.88%

1 год: 13.89%

3 года*: 11.70%

5 лет*: 8.35%

10 лет*: 12.30%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics

Название символа

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с ^NQROBO:

^NQROBO с ^XCMP ^NQROBO с SPY ^NQROBO с QQQ ^NQROBO с SMH ^NQROBO с ^GSPC ^NQROBO с XAIX.DE ^NQROBO с SCHG

Часто сравнивают с SCHD:

SCHD с VOO SCHD с VYM SCHD с SPY SCHD с SCHG SCHD с JEPI SCHD с FDVV SCHD с VIG

Доходность на риск

^NQROBO vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

^NQROBO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SCHD

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NQROBO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	^NQROBO	SCHD	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.53	0.89	-0.36
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.91	1.34	-0.43
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.11	1.19	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.01	1.09	-0.08
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.26	3.69	-0.44
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NQROBO vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NQROBO на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NQROBO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	^NQROBO	SCHD	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.53	0.89	-0.36
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.11	0.58	-0.69
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.74	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.27	0.84	-0.57

Корреляция

Корреляция между ^NQROBO и SCHD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^NQROBO и SCHD

Максимальная просадка ^NQROBO за все время составила -44.12%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NQROBO и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

	^NQROBO	SCHD	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-44.12%	-33.37%	-10.75%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-21.28%	-9.02%	-12.26%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-42.99%	-16.85%	-26.14%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-33.37%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-20.78%	-3.27%	-17.51%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-16.16%	-3.34%	-12.82%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.58%	3.76%	+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NQROBO и SCHD

Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что ^NQROBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	^NQROBO	SCHD	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.78%	2.35%	+4.43%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.69%	7.93%	+7.76%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.55%	15.69%	+7.86%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.96%	14.40%	+7.56%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.11%	16.69%	+5.42%

Сравнение ^NQROBO с SCHD

Доходность

Сравнение доходности ^NQROBO и SCHD

Сравнение доходности по годам ^NQROBO и SCHD

Доходность по периодам

^NQROBO

SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

^NQROBO vs. SCHD — Ранг доходности на риск

^NQROBO

SCHD

Сравнение ^NQROBO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

^NQROBO vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Просадки

Сравнение просадок ^NQROBO и SCHD

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ^NQROBO и SCHD

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)