PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^NQROBO с ^XCMP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^NQROBO и ^XCMP составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ^NQROBO с ^XCMP

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) и NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NQROBO или ^XCMP.

Доходность

Сравнение доходности ^NQROBO и ^XCMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) и NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^NQROBO:

0.24

^XCMP:

0.58

Коэф-т Сортино

^NQROBO:

0.43

^XCMP:

0.91

Коэф-т Омега

^NQROBO:

1.05

^XCMP:

1.13

Коэф-т Кальмара

^NQROBO:

0.12

^XCMP:

0.57

Коэф-т Мартина

^NQROBO:

0.53

^XCMP:

1.86

Индекс Язвы

^NQROBO:

8.69%

^XCMP:

7.40%

Дневная вол-ть

^NQROBO:

23.95%

^XCMP:

26.07%

Макс. просадка

^NQROBO:

-44.12%

^XCMP:

-35.83%

Текущая просадка

^NQROBO:

-24.36%

^XCMP:

-4.96%

Доходность по периодам

С начала года, ^NQROBO показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у ^XCMP с доходностью -0.74%.

^NQROBO

С начала года

-1.11%

1 месяц

6.94%

6 месяцев

-5.12%

1 год

5.54%

3 года

2.50%

5 лет

5.16%

10 лет

N/A

^XCMP

С начала года

-0.74%

1 месяц

8.01%

6 месяцев

-0.19%

1 год

15.02%

3 года

17.45%

5 лет

15.91%

10 лет

15.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics

NASDAQ Composite Total Return Index

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^NQROBO и ^XCMP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^NQROBO
Ранг риск-скорректированной доходности ^NQROBO, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NQROBO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NQROBO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NQROBO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NQROBO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NQROBO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
^XCMP
Ранг риск-скорректированной доходности ^XCMP, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XCMP, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XCMP, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XCMP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XCMP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XCMP, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^NQROBO c ^XCMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) и NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^NQROBO на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа ^XCMP равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NQROBO и ^XCMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^NQROBO и ^XCMP

Максимальная просадка ^NQROBO за все время составила -44.12%, что больше максимальной просадки ^XCMP в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NQROBO и ^XCMP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^NQROBO и ^XCMP

Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) и NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) имеют волатильность 6.07% и 5.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...