PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NQROBO с ^XCMP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NQROBO с ^XCMP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) и NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP).

Доходность

Сравнение доходности ^NQROBO и ^XCMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) и NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^NQROBO и ^XCMP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NQROBO
Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics		-9.77%15.10%-0.80%27.16%-34.94%9.94%45.85%33.93%-11.27%-0.00%
^XCMP
NASDAQ Composite Total Return Index		-5.88%21.14%29.57%44.64%-32.54%22.18%44.92%36.69%-2.84%-0.85%

Доходность по периодам

С начала года, ^NQROBO показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у ^XCMP с доходностью -5.88%.

^NQROBO

1 день
2.20%
1 месяц
-7.74%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-12.39%
1 год
14.54%
3 года*
3.36%
5 лет*
-2.39%
10 лет*
—

^XCMP

1 день
1.16%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-3.73%
1 год
25.96%
3 года*
22.22%
5 лет*
10.95%
10 лет*
17.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics

NASDAQ Composite Total Return Index

Часто сравнивают с ^NQROBO:
^NQROBO с SPY^NQROBO с QQQ^NQROBO с SMH^NQROBO с XAIX.DE^NQROBO с ^GSPC^NQROBO с SCHD^NQROBO с SCHG
Часто сравнивают с ^XCMP:
^XCMP с ^NDX^XCMP с AAPL^XCMP с SPY^XCMP с CIFR^XCMP с QQQ^XCMP с ADP^XCMP с ^SP500TR

Доходность на риск

^NQROBO vs. ^XCMP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NQROBO
Ранг доходности на риск ^NQROBO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NQROBO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NQROBO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NQROBO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NQROBO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NQROBO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
^XCMP
Ранг доходности на риск ^XCMP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XCMP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XCMP: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XCMP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XCMP: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XCMP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NQROBO c ^XCMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) и NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^NQROBO^XCMPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.11

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.71

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.25

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

2.53

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.58

10.19

-6.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NQROBO vs. ^XCMP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NQROBO на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа ^XCMP равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NQROBO и ^XCMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^NQROBO^XCMPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.11

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.49

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.73

-0.46

Корреляция

Корреляция между ^NQROBO и ^XCMP составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^NQROBO и ^XCMP

Максимальная просадка ^NQROBO за все время составила -44.12%, что больше максимальной просадки ^XCMP в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NQROBO и ^XCMP.

Загрузка...

Показатели просадок

^NQROBO^XCMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.12%

-35.83%

-8.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.28%

-13.25%

-8.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.99%

-35.83%

-7.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.56%

-8.57%

-11.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-6.29%

-9.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

3.22%

+3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NQROBO и ^XCMP

Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) и NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) имеют волатильность 6.79% и 7.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^NQROBO^XCMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

7.07%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

13.09%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

23.20%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

22.41%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.12%

21.95%

+0.17%