График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ^NQROBO
Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) прибавил 14.2% с начала года. Текущая цена акции ^NQROBO — $2,080. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ^NQROBO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,113.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) показал доход в 14.18% с начала года и 30.92% за последние 12 месяцев.
Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 14.18%
- 6 месяцев
- 12.80%
- 1 год
- 30.92%
- 3 года*
- 10.11%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ^NQROBO по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 дек. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +19.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ^NQROBO закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.23% | -1.81% | -10.29% | 12.45% | 13.30% | 1.50% | 14.18% | ||||||
| 2025 | 4.84% | -6.76% | -7.97% | 2.65% | 7.08% | 8.09% | 3.91% | 1.36% | 4.15% | 5.90% | -7.11% | -0.20% | 15.10% |
| 2024 | -3.95% | 4.35% | -1.13% | -6.93% | 0.78% | 0.09% | 1.29% | 0.67% | 1.57% | -1.48% | 8.92% | -4.06% | -0.80% |
| 2023 | 14.04% | 0.09% | 3.96% | -4.63% | 8.00% | 3.98% | 2.34% | -7.60% | -6.09% | -8.82% | 14.29% | 8.13% | 27.16% |
| 2022 | -11.21% | -2.09% | -0.89% | -12.81% | 0.33% | -10.87% | 9.65% | -5.33% | -12.31% | 6.67% | 5.39% | -5.34% | -34.94% |
| 2021 | 6.94% | 0.70% | -3.75% | 1.49% | -0.88% | 4.08% | -1.05% | 3.97% | -4.42% | 3.89% | -2.49% | 1.69% | 9.94% |
Метрики бенчмарка
Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics has an annualized alpha of -2.91%, beta of 0.96, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 20, 2017.
- This index participated in 121.07% of S&P 500 Index downside but only 104.54% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This index had an annualized alpha of -2.91% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.96 and R2 of 0.69, this index moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.91%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 104.54%
- Участие в снижении
- 121.07%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^NQROBO имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными индексов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ^NQROBO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.93 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 13.52 | -9.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics показал максимальную просадку в 44.12%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 939 торговых сессий.
Текущая просадка Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics составляет 1.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -44.12%окт. 2022 г. | 1y 8mo | 3y 7mo | 5y 3moфевр. 2021 г. - июнь 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -36.37%март 2020 г. | 1mo 8d | 3mo 15d | 4mo 23dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -24.69%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 3mo 17d | 6mo 25dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -10.90%апр. 2018 г. | 2mo 7d | 4mo 23d | 7moянв. 2018 г. - авг. 2018 г. |
Откат 2019 года2019 | -9.37%авг. 2019 г. | 21d | 4mo | 4mo 21dиюль 2019 г. - дек. 2019 г. |
Показатели просадок
| ^NQROBO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.12% | -56.78% | +12.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.28% | -9.10% | -12.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.08% | -18.90% | -8.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.99% | -25.43% | -17.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -0.74% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.05% | -10.72% | -5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.57% | 1.97% | +5.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ^NQROBO
Добавьте Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ^NQROBO