PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: ^NQROBO с ^GSPC, ^NQROBO с XAIX.DE, ^NQROBO с SCHD, ^NQROBO с SMH

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.68%
9.21%
^NQROBO (Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics показал доход в -2.57% с начала года и 10.61% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-2.57%20.30%
1 месяц4.04%2.61%
6 месяцев-1.68%9.21%
1 год10.61%33.46%
5 лет (среднегодовая)7.02%14.17%
10 лет (среднегодовая)N/A11.29%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^NQROBO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.95%4.35%-1.13%-6.93%0.78%0.09%1.29%0.67%-2.57%
202314.04%0.09%3.96%-4.63%8.00%3.98%2.34%-7.60%-6.09%-8.82%14.29%8.13%27.16%
2022-11.21%-2.09%-0.89%-12.81%0.33%-10.87%9.65%-5.33%-12.31%6.67%5.39%-5.34%-34.94%
20216.94%0.70%-3.75%1.49%-0.88%4.08%-1.05%3.97%-4.42%3.89%-2.49%1.69%9.94%
20201.67%-8.20%-15.12%15.24%10.86%3.37%3.61%7.79%-3.01%-0.15%19.89%7.51%45.85%
201913.10%7.76%0.98%5.72%-7.95%7.23%-0.32%-4.11%-0.11%1.59%4.66%2.71%33.93%
20187.80%-4.59%-2.13%-1.61%3.26%-1.35%2.82%7.73%-0.66%-12.26%1.29%-10.06%-11.27%
20170.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^NQROBO среди indices на нашем сайте составляет 21, что соответствует нижним 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ^NQROBO, с текущим значением в 2121
^NQROBO (Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics)
Ранг коэф-та Шарпа ^NQROBO, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NQROBO, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NQROBO, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NQROBO, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NQROBO, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^NQROBO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^NQROBO, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^NQROBO, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^NQROBO, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^NQROBO, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.000.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^NQROBO, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.98
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.003.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.002.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0016.69

Коэффициент Шарпа

Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.69. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.69
2.73
^NQROBO (Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-24.88%
-0.13%
^NQROBO (Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics показал максимальную просадку в 44.12%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics составляет 24.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.12%16 февр. 2021 г.43414 окт. 2022 г.
-36.37%14 февр. 2020 г.2623 мар. 2020 г.746 июл. 2020 г.100
-24.69%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.7310 апр. 2019 г.142
-10.9%29 янв. 2018 г.486 апр. 2018 г.9927 авг. 2018 г.147
-9.37%25 июл. 2019 г.1615 авг. 2019 г.8413 дек. 2019 г.100

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics составляет 6.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.01%
4.00%
^NQROBO (Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics)
Benchmark (^GSPC)