PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
^NQROBO с ^GSPC ^NQROBO с ^XCMP ^NQROBO с XAIX.DE ^NQROBO с SCHD ^NQROBO с SMH ^NQROBO с SPY
Популярные сравнения:
^NQROBO с ^GSPC ^NQROBO с ^XCMP ^NQROBO с XAIX.DE ^NQROBO с SCHD ^NQROBO с SMH ^NQROBO с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
57.62%
121.18%
^NQROBO (Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics показал доход в -0.01% с начала года и 0.50% за последние 12 месяцев.


^NQROBO

С начала года

-0.01%

1 месяц

-0.12%

6 месяцев

8.25%

1 год

0.50%

5 лет

5.77%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^NQROBO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.95%4.35%-1.13%-6.93%0.78%0.09%1.29%0.67%1.57%-1.48%8.92%-0.01%
202314.04%0.09%3.96%-4.63%8.00%3.98%2.34%-7.60%-6.09%-8.82%14.29%8.13%27.16%
2022-11.21%-2.09%-0.89%-12.81%0.33%-10.87%9.65%-5.33%-12.31%6.67%5.39%-5.34%-34.94%
20216.94%0.70%-3.75%1.49%-0.88%4.08%-1.05%3.97%-4.42%3.89%-2.49%1.69%9.94%
20201.67%-8.20%-15.12%15.24%10.86%3.37%3.61%7.79%-3.01%-0.15%19.89%7.51%45.85%
201913.10%7.76%0.98%5.72%-7.95%7.23%-0.32%-4.11%-0.11%1.59%4.66%2.71%33.93%
20187.80%-4.59%-2.13%-1.61%3.26%-1.35%2.82%7.73%-0.66%-12.26%1.29%-10.06%-11.27%
20170.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ^NQROBO составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других indices на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ^NQROBO, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NQROBO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NQROBO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NQROBO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NQROBO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NQROBO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^NQROBO, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.00-0.062.10
Коэффициент Сортино ^NQROBO, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.052.80
Коэффициент Омега ^NQROBO, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.011.39
Коэффициент Кальмара ^NQROBO, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00-0.033.09
Коэффициент Мартина ^NQROBO, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.1713.49
^NQROBO
^GSPC

Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.06
2.10
^NQROBO (Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-22.91%
-2.62%
^NQROBO (Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics показал максимальную просадку в 44.12%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics составляет 22.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.12%16 февр. 2021 г.43414 окт. 2022 г.
-36.37%14 февр. 2020 г.2623 мар. 2020 г.746 июл. 2020 г.100
-24.69%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.7310 апр. 2019 г.142
-10.9%29 янв. 2018 г.486 апр. 2018 г.9927 авг. 2018 г.147
-9.37%25 июл. 2019 г.1615 авг. 2019 г.8413 дек. 2019 г.100

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics составляет 6.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.13%
3.79%
^NQROBO (Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab