PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NQROBO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NQROBO с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности ^NQROBO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^NQROBO и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NQROBO
Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics		-9.77%15.10%-0.80%27.16%-34.94%9.94%45.85%33.93%-11.27%-0.00%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%-0.29%

Доходность по периодам

С начала года, ^NQROBO показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

^NQROBO

1 день
2.20%
1 месяц
-7.74%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-12.39%
1 год
14.54%
3 года*
3.36%
5 лет*
-2.39%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ^NQROBO:
^NQROBO с ^XCMP^NQROBO с SPY^NQROBO с QQQ^NQROBO с SMH^NQROBO с XAIX.DE^NQROBO с SCHD^NQROBO с SCHG
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

^NQROBO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NQROBO
Ранг доходности на риск ^NQROBO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NQROBO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NQROBO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NQROBO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NQROBO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NQROBO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NQROBO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^NQROBO^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.92

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.41

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.41

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.58

6.61

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NQROBO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NQROBO на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NQROBO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^NQROBO^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.92

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.61

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.46

-0.19

Корреляция

Корреляция между ^NQROBO и ^GSPC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^NQROBO и ^GSPC

Максимальная просадка ^NQROBO за все время составила -44.12%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NQROBO и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

^NQROBO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.12%

-56.78%

+12.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.28%

-12.14%

-9.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.99%

-25.43%

-17.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.56%

-5.78%

-14.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-10.75%

-5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

2.60%

+3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NQROBO и ^GSPC

Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что ^NQROBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^NQROBO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

5.37%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

9.55%

+6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

18.33%

+5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

16.90%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.12%

18.05%

+4.07%