PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NQROBO с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NQROBO с SCHG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ^NQROBO и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^NQROBO и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NQROBO
Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics		-10.02%15.10%-0.80%27.16%-34.94%9.94%45.85%33.93%-11.27%-0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.70%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%-0.30%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^NQROBO показывает доходность -10.02%, а SCHG немного выше – -9.70%.

^NQROBO

1 день
-0.28%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-10.02%
6 месяцев
-13.90%
1 год
12.75%
3 года*
3.36%
5 лет*
-2.44%
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.03%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-8.38%
1 год
16.03%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.77%
10 лет*
17.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с ^NQROBO:
^NQROBO с ^XCMP^NQROBO с SPY^NQROBO с QQQ^NQROBO с SMH^NQROBO с ^GSPC^NQROBO с XAIX.DE^NQROBO с SCHD
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

^NQROBO vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NQROBO
Ранг доходности на риск ^NQROBO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NQROBO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NQROBO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NQROBO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NQROBO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NQROBO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NQROBO c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^NQROBOSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.72

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.19

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.17

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.04

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.26

3.47

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NQROBO vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NQROBO на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NQROBO и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^NQROBOSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.72

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.57

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.79

-0.53

Корреляция

Корреляция между ^NQROBO и SCHG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^NQROBO и SCHG

Максимальная просадка ^NQROBO за все время составила -44.12%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NQROBO и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

^NQROBOSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.12%

-34.59%

-9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.28%

-16.41%

-4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.99%

-34.59%

-8.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.78%

-12.48%

-8.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-5.23%

-10.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.58%

4.90%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NQROBO и SCHG

Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.78% и 6.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^NQROBOSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

6.65%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

12.52%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.55%

22.44%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

22.30%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.11%

21.51%

+0.60%