PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NDXE с ^IXIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NDXE с ^IXIC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ 100 Equal Weighted Index (^NDXE) и NASDAQ Composite (^IXIC).

Доходность

Сравнение доходности ^NDXE и ^IXIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ 100 Equal Weighted Index (^NDXE) и NASDAQ Composite (^IXIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^NDXE и ^IXIC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NDXE
NASDAQ 100 Equal Weighted Index		-3.03%13.87%6.26%32.61%-25.05%17.50%36.88%35.17%-5.62%25.48%
^IXIC
NASDAQ Composite		-6.03%20.36%28.64%43.42%-33.10%21.39%43.64%35.23%-3.88%28.24%

Доходность по периодам

С начала года, ^NDXE показывает доходность -3.03%, что значительно выше, чем у ^IXIC с доходностью -6.03%. За последние 10 лет акции ^NDXE уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: 12.53% против 16.09% соответственно.

^NDXE

1 день
0.64%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
-2.88%
1 год
13.30%
3 года*
11.05%
5 лет*
5.62%
10 лет*
12.53%

^IXIC

1 день
1.16%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-6.03%
6 месяцев
-4.02%
1 год
25.16%
3 года*
21.35%
5 лет*
10.13%
10 лет*
16.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ 100 Equal Weighted Index

NASDAQ Composite

Часто сравнивают с ^NDXE:
^NDXE с QQQ^NDXE с ^NDX^NDXE с SPY^NDXE с BRK-B^NDXE с XBI^NDXE с TSLA^NDXE с FTEC
Часто сравнивают с ^IXIC:
^IXIC с ^NDX^IXIC с QQQ^IXIC с TQQQ^IXIC с ONEQ^IXIC с QQQM^IXIC с SPY^IXIC с BZ=F

Доходность на риск

^NDXE vs. ^IXIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NDXE
Ранг доходности на риск ^NDXE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDXE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDXE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDXE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDXE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDXE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
^IXIC
Ранг доходности на риск ^IXIC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NDXE c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Equal Weighted Index (^NDXE) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^NDXE^IXICDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.08

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.68

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.98

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

7.07

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NDXE vs. ^IXIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NDXE на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа ^IXIC равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NDXE и ^IXIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^NDXE^IXICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.08

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.45

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.73

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.51

-0.03

Корреляция

Корреляция между ^NDXE и ^IXIC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^NDXE и ^IXIC

Максимальная просадка ^NDXE за все время составила -58.20%, что меньше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDXE и ^IXIC.

Загрузка...

Показатели просадок

^NDXE^IXICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.20%

-77.93%

+19.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-13.26%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.54%

-36.40%

+3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.54%

-36.40%

+3.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.62%

-8.84%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-21.46%

+13.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.71%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NDXE и ^IXIC

Текущая волатильность для NASDAQ 100 Equal Weighted Index (^NDXE) составляет 5.79%, в то время как у NASDAQ Composite (^IXIC) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что ^NDXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^NDXE^IXICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

7.06%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

13.09%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.86%

23.33%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

22.44%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

21.97%

-1.12%