PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NDXE с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NDXE с TSLA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ 100 Equal Weighted Index (^NDXE) и Tesla, Inc. (TSLA).

Доходность

Сравнение доходности ^NDXE и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ 100 Equal Weighted Index (^NDXE) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^NDXE и TSLA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NDXE
NASDAQ 100 Equal Weighted Index		-3.03%13.87%6.26%32.61%-25.05%17.50%36.88%35.17%-5.62%25.48%
TSLA
Tesla, Inc.		-15.22%11.36%62.52%101.72%-65.03%49.76%743.44%25.70%6.89%45.70%

Доходность по периодам

С начала года, ^NDXE показывает доходность -3.03%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -15.22%. За последние 10 лет акции ^NDXE уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 12.53% против 37.45% соответственно.

^NDXE

1 день
0.64%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
-2.88%
1 год
13.30%
3 года*
11.05%
5 лет*
5.62%
10 лет*
12.53%

TSLA

1 день
2.56%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-15.22%
6 месяцев
-17.02%
1 год
42.02%
3 года*
22.49%
5 лет*
11.57%
10 лет*
37.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ 100 Equal Weighted Index

Tesla, Inc.

Часто сравнивают с ^NDXE:
^NDXE с QQQ^NDXE с ^NDX^NDXE с SPY^NDXE с BRK-B^NDXE с XBI^NDXE с ^IXIC^NDXE с FTEC
Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT

Доходность на риск

^NDXE vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NDXE
Ранг доходности на риск ^NDXE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDXE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDXE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDXE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDXE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDXE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NDXE c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Equal Weighted Index (^NDXE) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^NDXETSLADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.76

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.41

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.71

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

4.17

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NDXE vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NDXE на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLA равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NDXE и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^NDXETSLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.76

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.20

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.64

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.72

-0.25

Корреляция

Корреляция между ^NDXE и TSLA составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^NDXE и TSLA

Максимальная просадка ^NDXE за все время составила -58.20%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDXE и TSLA.

Загрузка...

Показатели просадок

^NDXETSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.20%

-73.63%

+15.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-27.48%

+14.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.54%

-73.63%

+41.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.54%

-73.63%

+41.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.62%

-22.17%

+15.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-22.77%

+14.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

11.30%

-8.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NDXE и TSLA

Текущая волатильность для NASDAQ 100 Equal Weighted Index (^NDXE) составляет 5.79%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что ^NDXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^NDXETSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

11.32%

-5.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

29.84%

-18.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.86%

55.50%

-34.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

59.08%

-38.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

59.02%

-38.17%