PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
NASDAQ 100 Equal Weighted Index (^NDXE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

NASDAQ 100 Equal Weighted Index (^NDXE)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ 100 Equal Weighted Index

Популярные сравнения:
^NDXE с ^NDX ^NDXE с QQQ ^NDXE с SPY ^NDXE с BRK-B
Популярные сравнения:
^NDXE с ^NDX ^NDXE с QQQ ^NDXE с SPY ^NDXE с BRK-B

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

NASDAQ 100 Equal Weighted Index (^NDXE) показал доход в 4.19% с начала года и 8.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^NDXE составила 11.30%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

^NDXE

С начала года

4.19%

1 месяц

6.65%

6 месяцев

-0.91%

1 год

8.32%

3 года

11.14%

5 лет

11.24%

10 лет

11.30%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^NDXE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.83%-1.28%-6.29%0.74%6.65%4.19%
20240.58%3.74%1.05%-5.36%2.66%2.41%-0.21%1.04%0.86%-1.29%6.09%-4.90%6.26%
20239.55%-1.28%5.06%-2.22%2.91%5.44%4.83%-3.12%-4.27%-4.70%10.48%7.46%32.61%
2022-8.93%-3.10%2.62%-10.50%-1.11%-7.88%10.58%-4.68%-9.18%5.97%7.16%-6.63%-25.05%
2021-0.26%1.39%1.21%3.64%-0.19%5.06%1.83%2.40%-4.90%5.41%-1.77%2.89%17.50%
20200.03%-5.46%-10.67%13.23%8.64%4.22%5.35%5.74%-2.83%-2.13%13.81%4.83%36.88%
201911.46%3.64%1.91%4.78%-8.90%8.64%1.55%-2.59%0.61%3.83%3.54%3.48%35.17%
20187.46%-3.03%-2.28%-1.00%2.68%0.95%3.32%2.10%-0.35%-8.64%3.14%-8.81%-5.62%
20175.98%3.65%1.66%1.77%3.11%-1.39%3.03%-0.18%1.29%1.24%2.14%0.81%25.48%
2016-8.08%-0.19%6.09%-2.26%3.79%-1.98%6.66%0.76%1.25%-1.73%2.74%0.11%6.43%
2015-3.24%7.60%-1.72%0.92%1.81%-2.87%2.43%-6.82%-3.53%8.86%0.37%-0.96%1.72%
2014-1.56%7.13%-2.95%-1.85%3.68%3.43%-0.57%4.72%-1.40%3.21%4.93%-0.98%18.59%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ^NDXE составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими indices на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ^NDXE, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NDXE, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDXE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDXE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDXE, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDXE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NASDAQ 100 Equal Weighted Index (^NDXE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

NASDAQ 100 Equal Weighted Index имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.38
  • За 5 лет: 0.52
  • За 10 лет: 0.53
  • За всё время: 0.48

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

NASDAQ 100 Equal Weighted Index показал максимальную просадку в 58.20%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 535 торговых сессий.

Текущая просадка NASDAQ 100 Equal Weighted Index составляет 4.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.2%15 окт. 2007 г.28020 нояб. 2008 г.5356 янв. 2011 г.815
-32.54%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.3297 февр. 2024 г.558
-30.95%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.535 июн. 2020 г.75
-21.54%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.———
-21.12%13 мая 2011 г.993 окт. 2011 г.9416 февр. 2012 г.193
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...