PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NDXE с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NDXE с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ 100 Equal Weighted Index (^NDXE) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности ^NDXE и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ 100 Equal Weighted Index (^NDXE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^NDXE и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NDXE
NASDAQ 100 Equal Weighted Index		-3.03%13.87%6.26%32.61%-25.05%17.50%36.88%35.17%-5.62%25.48%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, ^NDXE показывает доходность -3.03%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции ^NDXE уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.53% против 18.99% соответственно.

^NDXE

1 день
0.64%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
-2.88%
1 год
13.30%
3 года*
11.05%
5 лет*
5.62%
10 лет*
12.53%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ 100 Equal Weighted Index

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с ^NDXE:
^NDXE с ^NDX^NDXE с SPY^NDXE с BRK-B^NDXE с XBI^NDXE с ^IXIC^NDXE с TSLA^NDXE с FTEC
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

^NDXE vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NDXE
Ранг доходности на риск ^NDXE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDXE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDXE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDXE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDXE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDXE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NDXE c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Equal Weighted Index (^NDXE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^NDXEQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.07

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.66

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

2.00

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

7.32

-3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NDXE vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NDXE на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NDXE и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^NDXEQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.07

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.59

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.86

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.38

+0.10

Корреляция

Корреляция между ^NDXE и QQQ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^NDXE и QQQ

Максимальная просадка ^NDXE за все время составила -58.20%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDXE и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

^NDXEQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.20%

-82.97%

+24.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-12.62%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.54%

-35.12%

+2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.54%

-35.12%

+2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.62%

-7.86%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-32.99%

+24.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.44%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NDXE и QQQ

Текущая волатильность для NASDAQ 100 Equal Weighted Index (^NDXE) составляет 5.79%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что ^NDXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^NDXEQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

6.61%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

12.82%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.86%

22.70%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

22.38%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

22.25%

-1.40%