Сравнение ^NDXE с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ 100 Equal Weighted Index (^NDXE) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности ^NDXE и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ^NDXE и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^NDXE NASDAQ 100 Equal Weighted Index | -3.03% | 13.87% | 6.26% | 32.61% | -25.05% | 17.50% | 36.88% | 35.17% | -5.62% | 25.48% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, ^NDXE показывает доходность -3.03%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции ^NDXE уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.53% против 18.99% соответственно.
^NDXE
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.03%
- 6 месяцев
- -2.88%
- 1 год
- 13.30%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 12.53%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^NDXE vs. QQQ — Ранг доходности на риск
^NDXE
QQQ
Сравнение ^NDXE c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Equal Weighted Index (^NDXE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^NDXE | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.07 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.66 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 2.00 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 7.32 | -3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^NDXE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.07 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.59 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.86 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.38 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между ^NDXE и QQQ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Просадки
Сравнение просадок ^NDXE и QQQ
Максимальная просадка ^NDXE за все время составила -58.20%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDXE и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ^NDXE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.20% | -82.97% | +24.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -12.62% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | -35.12% | +2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.54% | -35.12% | +2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -7.86% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -32.99% | +24.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.44% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^NDXE и QQQ
Текущая волатильность для NASDAQ 100 Equal Weighted Index (^NDXE) составляет 5.79%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что ^NDXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ^NDXE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 6.61% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.33% | 12.82% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 22.70% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.52% | 22.38% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.85% | 22.25% | -1.40% |