PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NDXE с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NDXE с ^NDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ 100 Equal Weighted Index (^NDXE) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

Доходность

Сравнение доходности ^NDXE и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ 100 Equal Weighted Index (^NDXE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^NDXE и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NDXE
NASDAQ 100 Equal Weighted Index		-2.96%13.87%6.26%32.61%-25.05%17.50%36.88%35.17%-5.62%25.48%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-4.77%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%37.96%-1.04%31.52%

Доходность по периодам

С начала года, ^NDXE показывает доходность -2.96%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -4.77%. За последние 10 лет акции ^NDXE уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 12.59% против 18.21% соответственно.

^NDXE

1 день
0.07%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-3.37%
1 год
12.42%
3 года*
11.23%
5 лет*
5.63%
10 лет*
12.59%

^NDX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-3.40%
1 год
22.80%
3 года*
22.29%
5 лет*
12.52%
10 лет*
18.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ 100 Equal Weighted Index

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с ^NDXE:
^NDXE с QQQ^NDXE с SPY^NDXE с BRK-B^NDXE с XBI^NDXE с ^IXIC^NDXE с TSLA^NDXE с FTEC
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с NQ=F

Доходность на риск

^NDXE vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NDXE
Ранг доходности на риск ^NDXE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDXE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDXE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDXE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDXE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDXE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NDXE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Equal Weighted Index (^NDXE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^NDXE^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.01

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.58

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.86

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

6.73

-2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NDXE vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NDXE на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NDXE и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^NDXE^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.01

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.56

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.81

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.55

-0.07

Корреляция

Корреляция между ^NDXE и ^NDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^NDXE и ^NDX

Максимальная просадка ^NDXE за все время составила -58.20%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDXE и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

^NDXE^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.20%

-82.90%

+24.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-12.12%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.54%

-35.56%

+3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.54%

-35.56%

+3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-7.94%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-24.72%

+16.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.52%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NDXE и ^NDX

Текущая волатильность для NASDAQ 100 Equal Weighted Index (^NDXE) составляет 5.57%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что ^NDXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^NDXE^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

6.43%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

12.93%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

22.76%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

22.60%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

22.48%

-1.63%