PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NDXE с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NDXE с FTEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ 100 Equal Weighted Index (^NDXE) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).

FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ^NDXE и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ 100 Equal Weighted Index (^NDXE) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^NDXE и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NDXE
NASDAQ 100 Equal Weighted Index		-3.03%13.87%6.26%32.61%-25.05%17.50%36.88%35.17%-5.62%25.48%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		-6.12%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Доходность по периодам

С начала года, ^NDXE показывает доходность -3.03%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -6.12%. За последние 10 лет акции ^NDXE уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 12.53% против 21.28% соответственно.

^NDXE

1 день
0.64%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
-2.88%
1 год
13.30%
3 года*
11.05%
5 лет*
5.62%
10 лет*
12.53%

FTEC

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-5.70%
1 год
30.17%
3 года*
23.47%
5 лет*
15.05%
10 лет*
21.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ 100 Equal Weighted Index

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с ^NDXE:
^NDXE с QQQ^NDXE с ^NDX^NDXE с SPY^NDXE с BRK-B^NDXE с XBI^NDXE с ^IXIC^NDXE с TSLA
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с XLKFTEC с FSPTXFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

^NDXE vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NDXE
Ранг доходности на риск ^NDXE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDXE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDXE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDXE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDXE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDXE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NDXE c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Equal Weighted Index (^NDXE) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^NDXEFTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.10

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.69

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.92

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

5.93

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NDXE vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NDXE на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NDXE и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^NDXEFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.10

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.60

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.87

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.86

-0.38

Корреляция

Корреляция между ^NDXE и FTEC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^NDXE и FTEC

Максимальная просадка ^NDXE за все время составила -58.20%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDXE и FTEC.

Загрузка...

Показатели просадок

^NDXEFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.20%

-34.95%

-23.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-16.26%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.54%

-34.95%

+2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.54%

-34.95%

+2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.62%

-11.53%

+4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-5.61%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

5.27%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NDXE и FTEC

Текущая волатильность для NASDAQ 100 Equal Weighted Index (^NDXE) составляет 5.79%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что ^NDXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^NDXEFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

8.01%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

16.40%

-5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.86%

27.53%

-6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

25.11%

-4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

24.57%

-3.72%