PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NDXE с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NDXE с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ 100 Equal Weighted Index (^NDXE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Доходность

Сравнение доходности ^NDXE и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ 100 Equal Weighted Index (^NDXE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^NDXE и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NDXE
NASDAQ 100 Equal Weighted Index		-3.03%13.87%6.26%32.61%-25.05%17.50%36.88%35.17%-5.62%25.48%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, ^NDXE показывает доходность -3.03%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^NDXE имеют среднегодовую доходность 12.53%, а акции BRK-B немного впереди с 12.78%.

^NDXE

1 день
0.64%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
-2.88%
1 год
13.30%
3 года*
11.05%
5 лет*
5.62%
10 лет*
12.53%

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ 100 Equal Weighted Index

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с ^NDXE:
^NDXE с QQQ^NDXE с ^NDX^NDXE с SPY^NDXE с XBI^NDXE с ^IXIC^NDXE с TSLA^NDXE с FTEC
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

^NDXE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NDXE
Ранг доходности на риск ^NDXE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDXE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDXE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDXE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDXE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDXE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NDXE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Equal Weighted Index (^NDXE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^NDXEBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

-0.56

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

-0.65

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.91

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

-0.68

+1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

-1.16

+5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NDXE vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NDXE на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NDXE и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^NDXEBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

-0.56

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.77

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.66

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.48

-0.01

Корреляция

Корреляция между ^NDXE и BRK-B составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^NDXE и BRK-B

Максимальная просадка ^NDXE за все время составила -58.20%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDXE и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

^NDXEBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.20%

-53.86%

-4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-14.95%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.54%

-26.58%

-5.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.54%

-29.57%

-2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.62%

-11.36%

+4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-11.07%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

8.72%

-5.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NDXE и BRK-B

NASDAQ 100 Equal Weighted Index (^NDXE) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что ^NDXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^NDXEBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

4.33%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

11.14%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.86%

18.30%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

17.20%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

19.45%

+1.40%