PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NDXE с XBI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NDXE с XBI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ 100 Equal Weighted Index (^NDXE) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).

XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности ^NDXE и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ 100 Equal Weighted Index (^NDXE) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^NDXE и XBI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NDXE
NASDAQ 100 Equal Weighted Index		-3.03%13.87%6.26%32.61%-25.05%17.50%36.88%35.17%-5.62%25.48%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		5.43%35.89%1.01%7.60%-25.87%-20.45%48.33%32.56%-15.28%43.77%

Доходность по периодам

С начала года, ^NDXE показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 5.43%. За последние 10 лет акции ^NDXE превзошли акции XBI по среднегодовой доходности: 12.53% против 9.39% соответственно.

^NDXE

1 день
0.64%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
-2.88%
1 год
13.30%
3 года*
11.05%
5 лет*
5.62%
10 лет*
12.53%

XBI

1 день
0.64%
1 месяц
1.58%
С начала года
5.43%
6 месяцев
27.21%
1 год
65.07%
3 года*
19.25%
5 лет*
-1.16%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ 100 Equal Weighted Index

SPDR S&P Biotech ETF

Часто сравнивают с ^NDXE:
^NDXE с QQQ^NDXE с ^NDX^NDXE с SPY^NDXE с BRK-B^NDXE с ^IXIC^NDXE с TSLA^NDXE с FTEC
Часто сравнивают с XBI:
XBI с IBBXBI с ARKGXBI с BBHXBI с VOOXBI с LABUXBI с BIBXBI с FBIOX

Доходность на риск

^NDXE vs. XBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NDXE
Ранг доходности на риск ^NDXE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDXE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDXE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDXE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDXE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDXE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
XBI
Ранг доходности на риск XBI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NDXE c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Equal Weighted Index (^NDXE) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^NDXEXBIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

2.28

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

2.99

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.38

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

4.41

-3.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

16.21

-11.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NDXE vs. XBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NDXE на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа XBI равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NDXE и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^NDXEXBIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

2.28

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.04

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.29

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.36

+0.12

Корреляция

Корреляция между ^NDXE и XBI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^NDXE и XBI

Максимальная просадка ^NDXE за все время составила -58.20%, что меньше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDXE и XBI.

Загрузка...

Показатели просадок

^NDXEXBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.20%

-63.89%

+5.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-13.39%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.54%

-55.04%

+22.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.54%

-63.89%

+31.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.62%

-25.70%

+19.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-20.91%

+12.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.65%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NDXE и XBI

Текущая волатильность для NASDAQ 100 Equal Weighted Index (^NDXE) составляет 5.79%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что ^NDXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^NDXEXBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

11.31%

-5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

19.25%

-7.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.86%

28.95%

-8.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

32.23%

-11.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

32.15%

-11.30%