Сравнение ^NDX с MSFT
^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, ^NDX returned 20.95%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ^NDX и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^NDX показывает доходность 17.37%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции ^NDX уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 20.95% против 24.39% соответственно.
^NDX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 17.37%
- 6 месяцев
- 17.62%
- 1 год
- 37.01%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- 20.95%
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам ^NDX и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^NDX NASDAQ 100 Index | 17.37% | 20.17% | 24.88% | 53.81% | -32.97% | 26.63% | 47.58% | 37.96% | -1.04% | 31.52% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between ^NDX and MSFT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between ^NDX and MSFT has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^NDX vs. MSFT — Ранг доходности на риск
^NDX
MSFT
Сравнение ^NDX c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Index (^NDX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^NDX | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.89 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | -0.53 | +3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | -1.08 | +11.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^NDX и MSFT
Максимальная просадка ^NDX за все время составила -82.90%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDX и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^NDX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.90% | -69.38% | -13.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -33.91% | +21.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.93% | -33.91% | +10.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.56% | -37.15% | +1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.56% | -37.15% | +1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -27.46% | +24.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.61% | -21.78% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 16.48% | -13.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^NDX и MSFT
Текущая волатильность для NASDAQ 100 Index (^NDX) составляет 7.51%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что ^NDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^NDX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 10.52% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.84% | 22.31% | -8.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 25.42% | -8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.76% | 26.66% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 27.06% | -4.45% |
Часто задаваемые вопросы
^NDX and MSFT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to ^NDX (7.51%). In terms of maximum drawdown, ^NDX dropped -82.90% vs MSFT's -69.38%.
^NDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^NDX и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор