PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NDX с JPYUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NDX с JPYUSD=X

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index, while JPYUSD=X (JPY/USD) is a currency. Over the past 10 years, ^NDX returned 20.76%/yr vs -3.96%/yr for JPYUSD=X. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ^NDX и JPYUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ 100 Index (^NDX) и JPY/USD (JPYUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^NDX показывает доходность 16.49%, что значительно выше, чем у JPYUSD=X с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции ^NDX превзошли акции JPYUSD=X по среднегодовой доходности: 20.76% против -3.96% соответственно.

^NDX

1 день
1.58%
1 месяц
0.61%
С начала года
16.49%
6 месяцев
14.77%
1 год
35.16%
3 года*
26.51%
5 лет*
16.32%
10 лет*
20.76%

JPYUSD=X

1 день
0.07%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-2.65%
1 год
-9.70%
3 года*
-4.53%
5 лет*
-7.31%
10 лет*
-3.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^NDX и JPYUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NDX
NASDAQ 100 Index		16.49%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%37.96%-1.04%31.52%
JPYUSD=X
JPY/USD		-2.19%0.33%-10.26%-7.04%-12.23%-10.24%5.18%0.86%2.82%3.91%

Correlation

The correlation between ^NDX and JPYUSD=X is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

-0.21

The correlation between ^NDX and JPYUSD=X shifts across timeframes, from -0.21 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ 100 Index

JPY/USD

Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с NQ=F
Часто сравнивают с JPYUSD=X:
JPYUSD=X с BTC-USDJPYUSD=X с EWJJPYUSD=X с YCSJPYUSD=X с EURUSD=XJPYUSD=X с SPYJPYUSD=X с DXJJPYUSD=X с ^TNX

Доходность на риск

^NDX vs. JPYUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
JPYUSD=X
Ранг доходности на риск JPYUSD=X: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPYUSD=X: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPYUSD=X: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPYUSD=X: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPYUSD=X: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPYUSD=X: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NDX c JPYUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Index (^NDX) и JPY/USD (JPYUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^NDXJPYUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
-1.05

+3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
-1.54

+4.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.83

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

-0.74

+3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

-1.10

+12.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NDX vs. JPYUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NDX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа JPYUSD=X равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NDX и JPYUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^NDXJPYUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

-1.05

+3.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

-0.71

+1.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

-0.42

+1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

-0.13

+0.70

Просадки

Сравнение просадок ^NDX и JPYUSD=X

Максимальная просадка ^NDX за все время составила -82.90%, что больше максимальной просадки JPYUSD=X в -52.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDX и JPYUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^NDXJPYUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.90%

-52.96%

-29.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-10.63%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.93%

-14.63%

-8.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.56%

-32.59%

-2.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.56%

-38.21%

+2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-52.50%

+48.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.62%

-26.87%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

6.06%

-2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NDX и JPYUSD=X

NASDAQ 100 Index (^NDX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с JPY/USD (JPYUSD=X) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что ^NDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPYUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^NDXJPYUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

0.65%

+6.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

5.53%

+7.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

7.51%

+9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.70%

9.57%

+13.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.59%

8.90%

+13.69%

Часто задаваемые вопросы

^NDX and JPYUSD=X have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^NDX has higher volatility (6.84%) compared to JPYUSD=X (0.65%). In terms of maximum drawdown, ^NDX dropped -82.90% vs JPYUSD=X's -52.96%.

^NDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^NDX и JPYUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор