PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NDX с GBPUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NDX с GBPUSD=X

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index, while GBPUSD=X (GBP/USD) is a currency. Over the past 10 years, ^NDX returned 20.76%/yr vs -0.66%/yr for GBPUSD=X. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ^NDX и GBPUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ 100 Index (^NDX) и GBP/USD (GBPUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^NDX показывает доходность 16.49%, что значительно выше, чем у GBPUSD=X с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции ^NDX превзошли акции GBPUSD=X по среднегодовой доходности: 20.76% против -0.66% соответственно.

^NDX

1 день
1.58%
1 месяц
0.61%
С начала года
16.49%
6 месяцев
14.77%
1 год
35.16%
3 года*
26.51%
5 лет*
16.32%
10 лет*
20.76%

GBPUSD=X

1 день
-0.03%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
0.12%
1 год
-1.60%
3 года*
1.97%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
-0.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^NDX и GBPUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NDX
NASDAQ 100 Index		16.49%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%37.96%-1.04%31.52%
GBPUSD=X
GBP/USD		-0.88%7.55%-1.67%5.28%-10.69%-0.91%3.06%4.01%-5.66%9.52%

Correlation

The correlation between ^NDX and GBPUSD=X is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.21

The correlation between ^NDX and GBPUSD=X shifts across timeframes, from 0.21 (10 years) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ 100 Index

GBP/USD

Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с NQ=F
Часто сравнивают с GBPUSD=X:
GBPUSD=X с EURUSD=XGBPUSD=X с AUDUSD=XGBPUSD=X с BTC-USDGBPUSD=X с SPYGBPUSD=X с NZDUSD=XGBPUSD=X с FCPTGBPUSD=X с BCH-USD

Доходность на риск

^NDX vs. GBPUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
GBPUSD=X
Ранг доходности на риск GBPUSD=X: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBPUSD=X: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBPUSD=X: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBPUSD=X: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBPUSD=X: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBPUSD=X: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NDX c GBPUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Index (^NDX) и GBP/USD (GBPUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^NDXGBPUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
-0.21

+2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
-0.25

+2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.97

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

-0.25

+3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

-0.48

+11.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NDX vs. GBPUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NDX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа GBPUSD=X равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NDX и GBPUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^NDXGBPUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

-0.21

+2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

-0.13

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

-0.07

+0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

-0.22

+0.79

Просадки

Сравнение просадок ^NDX и GBPUSD=X

Максимальная просадка ^NDX за все время составила -82.90%, что больше максимальной просадки GBPUSD=X в -49.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDX и GBPUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^NDXGBPUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.90%

-49.29%

-33.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-5.26%

-6.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.93%

-9.34%

-13.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.56%

-24.62%

-10.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.56%

-27.99%

-7.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-36.71%

+32.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.62%

-31.16%

+6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.53%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NDX и GBPUSD=X

NASDAQ 100 Index (^NDX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с GBP/USD (GBPUSD=X) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что ^NDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBPUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^NDXGBPUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

1.58%

+5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

4.96%

+8.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

6.25%

+10.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.70%

8.25%

+14.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.59%

9.10%

+13.49%

Часто задаваемые вопросы

^NDX and GBPUSD=X have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^NDX has higher volatility (6.84%) compared to GBPUSD=X (1.58%). In terms of maximum drawdown, ^NDX dropped -82.90% vs GBPUSD=X's -49.29%.

^NDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^NDX и GBPUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор