Сравнение ^NDX с EZA
^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index, while EZA (iShares MSCI South Africa ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI South Africa Index. Over the past 10 years, ^NDX returned 20.95%/yr vs 8.12%/yr for EZA. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ^NDX и EZA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^NDX показывает доходность 17.37%, что значительно выше, чем у EZA с доходностью -2.81%. За последние 10 лет акции ^NDX превзошли акции EZA по среднегодовой доходности: 20.95% против 8.12% соответственно.
^NDX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 17.37%
- 6 месяцев
- 17.62%
- 1 год
- 37.01%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- 20.95%
EZA
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- 2.77%
- 1 год
- 33.90%
- 3 года*
- 23.45%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 8.12%
Сравнение доходности по годам ^NDX и EZA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^NDX NASDAQ 100 Index | 17.37% | 20.17% | 24.88% | 53.81% | -32.97% | 26.63% | 47.58% | 37.96% | -1.04% | 31.52% |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | -2.81% | 75.20% | 7.16% | 1.51% | -5.18% | 7.91% | -5.19% | 9.83% | -25.24% | 36.03% |
Correlation
The correlation between ^NDX and EZA is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2003 г. | 0.52 |
The correlation between ^NDX and EZA has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^NDX vs. EZA — Ранг доходности на риск
^NDX
EZA
Сравнение ^NDX c EZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Index (^NDX) и iShares MSCI South Africa ETF (EZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^NDX | EZA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.18 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 1.31 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | 3.41 | +7.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^NDX и EZA
Максимальная просадка ^NDX за все время составила -82.90%, что больше максимальной просадки EZA в -64.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDX и EZA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^NDX | EZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.90% | -64.64% | -18.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -23.31% | +11.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.93% | -23.31% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.56% | -34.94% | -0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.56% | -62.25% | +26.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -18.05% | +14.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.61% | -16.92% | -7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 8.93% | -5.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^NDX и EZA
Текущая волатильность для NASDAQ 100 Index (^NDX) составляет 7.51%, в то время как у iShares MSCI South Africa ETF (EZA) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что ^NDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^NDX | EZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 11.34% | -3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.84% | 27.03% | -13.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 31.92% | -14.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.76% | 28.86% | -6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 31.43% | -8.82% |
Часто задаваемые вопросы
^NDX and EZA have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZA has higher volatility (11.34%) compared to ^NDX (7.51%). In terms of maximum drawdown, ^NDX dropped -82.90% vs EZA's -64.64%.
^NDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^NDX и EZA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор