Сравнение ^NDX с EPHE
^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index, while EPHE (iShares MSCI Philippines ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Philippines Investable Market Index. Over the past 10 years, ^NDX returned 20.95%/yr vs -2.82%/yr for EPHE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^NDX и EPHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^NDX показывает доходность 17.37%, что значительно выше, чем у EPHE с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции ^NDX превзошли акции EPHE по среднегодовой доходности: 20.95% против -2.82% соответственно.
^NDX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 17.37%
- 6 месяцев
- 17.62%
- 1 год
- 37.01%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- 20.95%
EPHE
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- -7.80%
- 3 года*
- 0.90%
- 5 лет*
- -3.02%
- 10 лет*
- -2.82%
Сравнение доходности по годам ^NDX и EPHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^NDX NASDAQ 100 Index | 17.37% | 20.17% | 24.88% | 53.81% | -32.97% | 26.63% | 47.58% | 37.96% | -1.04% | 31.52% |
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 0.32% | 1.56% | -1.41% | 1.27% | -15.87% | -2.23% | -3.95% | 8.50% | -17.50% | 20.20% |
Correlation
The correlation between ^NDX and EPHE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2010 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^NDX vs. EPHE — Ранг доходности на риск
^NDX
EPHE
Сравнение ^NDX c EPHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Index (^NDX) и iShares MSCI Philippines ETF (EPHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^NDX | EPHE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.94 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | -0.58 | +3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | -1.06 | +11.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^NDX и EPHE
Максимальная просадка ^NDX за все время составила -82.90%, что больше максимальной просадки EPHE в -53.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDX и EPHE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^NDX | EPHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.90% | -53.82% | -29.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -15.90% | +3.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.93% | -21.42% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.56% | -32.96% | -2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.56% | -51.62% | +16.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -33.66% | +30.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.61% | -21.00% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 9.28% | -6.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^NDX и EPHE
NASDAQ 100 Index (^NDX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что ^NDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^NDX | EPHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 4.96% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.84% | 13.49% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 18.90% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.76% | 18.05% | +4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 22.20% | +0.41% |
Часто задаваемые вопросы
^NDX and EPHE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^NDX has higher volatility (7.51%) compared to EPHE (4.96%). In terms of maximum drawdown, ^NDX dropped -82.90% vs EPHE's -53.82%.
^NDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^NDX и EPHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор