Сравнение ^N225 с BTC-USD
^N225 (Nikkei 225) is an index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, ^N225 returned 15.33%/yr vs 63.94%/yr for BTC-USD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^N225 и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
^N225 торгуется в JPY, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в JPY с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^N225 показывает доходность 31.15%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -25.77%. За последние 10 лет акции ^N225 уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 15.33% против 63.94% соответственно.
^N225
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- 31.15%
- 6 месяцев
- 29.87%
- 1 год
- 72.95%
- 3 года*
- 25.98%
- 5 лет*
- 17.93%
- 10 лет*
- 15.33%
BTC-USD
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -18.60%
- С начала года
- -25.77%
- 6 месяцев
- -27.57%
- 1 год
- -32.84%
- 3 года*
- 40.98%
- 5 лет*
- 20.00%
- 10 лет*
- 63.94%
Сравнение доходности по годам ^N225 и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^N225 Nikkei 225 | 31.15% | 26.18% | 19.22% | 28.24% | -9.37% | 4.91% | 16.01% | 18.20% | -12.08% | 19.10% |
BTC-USD Bitcoin | -25.77% | -6.55% | 147.64% | 172.49% | -59.08% | 77.68% | 284.56% | 92.22% | -75.32% | 1,359.84% |
Correlation
The correlation between ^N225 and BTC-USD is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2012 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^N225 vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
^N225
BTC-USD
Сравнение ^N225 c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nikkei 225 (^N225) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^N225 | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.90 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.78 | -0.68 | +6.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.01 | -1.20 | +21.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^N225 и BTC-USD
Максимальная просадка ^N225 за все время составила -81.87%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -83.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^N225 и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^N225 | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.87% | -83.15% | +1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -48.06% | +34.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.26% | -48.06% | +21.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -71.55% | +45.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.80% | -83.09% | +51.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -45.90% | +42.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.64% | -40.21% | +4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 32.63% | -28.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^N225 и BTC-USD
Текущая волатильность для Nikkei 225 (^N225) составляет 9.08%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.79%. Это указывает на то, что ^N225 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^N225 | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 11.79% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.59% | 35.46% | -14.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.30% | 36.45% | -11.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.48% | 45.89% | -23.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.88% | 56.35% | -35.47% |
Часто задаваемые вопросы
^N225 and BTC-USD have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (11.79%) compared to ^N225 (9.08%). In terms of maximum drawdown, ^N225 dropped -81.87% vs BTC-USD's -83.15%.
^N225 currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^N225 и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор