PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^IXIC с SWKS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^IXIC с SWKS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite (^IXIC) и Skyworks Solutions, Inc. (SWKS).

Доходность

Сравнение доходности ^IXIC и SWKS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ Composite (^IXIC) и Skyworks Solutions, Inc. (SWKS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^IXIC и SWKS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^IXIC
NASDAQ Composite		-6.03%20.36%28.64%43.42%-33.10%21.39%43.64%35.23%-3.88%28.24%
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.		-15.06%-25.49%-18.86%26.55%-39.95%2.73%28.36%84.10%-28.30%28.69%

Доходность по периодам

С начала года, ^IXIC показывает доходность -6.03%, что значительно выше, чем у SWKS с доходностью -15.06%. За последние 10 лет акции ^IXIC превзошли акции SWKS по среднегодовой доходности: 16.09% против -1.67% соответственно.

^IXIC

1 день
1.16%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-6.03%
6 месяцев
-4.02%
1 год
25.16%
3 года*
21.35%
5 лет*
10.13%
10 лет*
16.09%

SWKS

1 день
-0.62%
1 месяц
-9.69%
С начала года
-15.06%
6 месяцев
-28.65%
1 год
-14.05%
3 года*
-20.67%
5 лет*
-20.10%
10 лет*
-1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ Composite

Skyworks Solutions, Inc.

Часто сравнивают с ^IXIC:
^IXIC с ^NDX^IXIC с QQQ^IXIC с TQQQ^IXIC с ONEQ^IXIC с QQQM^IXIC с SPY^IXIC с BZ=F
Часто сравнивают с SWKS:
SWKS с QRVOSWKS с AVGOSWKS с SPYSWKS с SIEGYSWKS с AAPLSWKS с MSFTSWKS с MRVL

Доходность на риск

^IXIC vs. SWKS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^IXIC
Ранг доходности на риск ^IXIC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SWKS
Ранг доходности на риск SWKS: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWKS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWKS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWKS: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWKS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWKS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^IXIC c SWKS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite (^IXIC) и Skyworks Solutions, Inc. (SWKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^IXICSWKSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

-0.31

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

-0.16

+1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

0.98

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

-0.40

+2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

-0.81

+7.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^IXIC vs. SWKS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^IXIC на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа SWKS равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IXIC и SWKS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^IXICSWKSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

-0.31

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

-0.52

+0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

-0.04

+0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.10

+0.41

Корреляция

Корреляция между ^IXIC и SWKS составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^IXIC и SWKS

Максимальная просадка ^IXIC за все время составила -77.93%, что меньше максимальной просадки SWKS в -96.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IXIC и SWKS.

Загрузка...

Показатели просадок

^IXICSWKSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.93%

-96.12%

+18.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-35.24%

+21.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.40%

-72.88%

+36.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.40%

-72.88%

+36.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.84%

-69.38%

+60.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.46%

-55.72%

+34.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

17.33%

-13.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ^IXIC и SWKS

Текущая волатильность для NASDAQ Composite (^IXIC) составляет 7.06%, в то время как у Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что ^IXIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^IXICSWKSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

8.37%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

27.10%

-14.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.33%

45.15%

-21.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.44%

39.13%

-16.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

39.32%

-17.35%