Сравнение ^HSI с KTEC
^HSI (Hang Seng Index) is an index, while KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) is China Equities fund tracking the Hang Seng Tech Index. Over the past 5 years, ^HSI returned -4.38%/yr vs -13.33%/yr for KTEC. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ^HSI и KTEC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
^HSI торгуется в HKD, в то время как KTEC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KTEC были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^HSI показывает доходность -8.66%, что значительно выше, чем у KTEC с доходностью -22.81%.
^HSI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- -8.66%
- 6 месяцев
- -9.32%
- 1 год
- -4.34%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- -4.38%
- 10 лет*
- 1.47%
KTEC
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -12.36%
- С начала года
- -22.81%
- 6 месяцев
- -23.47%
- 1 год
- -23.09%
- 3 года*
- 1.77%
- 5 лет*
- -13.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ^HSI и KTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^HSI Hang Seng Index | -8.66% | 27.77% | 17.67% | -13.82% | -15.46% | -18.71% |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | -22.81% | 21.24% | 15.53% | -10.42% | -26.00% | -29.65% |
Correlation
The correlation between ^HSI and KTEC is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г. | 0.50 |
The correlation between ^HSI and KTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^HSI vs. KTEC — Ранг доходности на риск
^HSI
KTEC
Сравнение ^HSI c KTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hang Seng Index (^HSI) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^HSI | KTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.87 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | -0.64 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -1.31 | +0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^HSI и KTEC
Максимальная просадка ^HSI за все время составила -65.18%, примерно равная максимальной просадке KTEC в -66.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^HSI и KTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^HSI | KTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.18% | -66.53% | +1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.56% | -35.99% | +19.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.49% | -35.99% | +10.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.85% | -66.53% | +16.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.38% | -51.16% | +21.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.80% | -43.65% | +18.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 17.70% | -11.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^HSI и KTEC
Текущая волатильность для Hang Seng Index (^HSI) составляет 5.41%, в то время как у KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что ^HSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^HSI | KTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 7.79% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.88% | 20.95% | -7.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 27.75% | -9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.34% | 43.09% | -17.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.93% | 42.91% | -20.98% |
Часто задаваемые вопросы
^HSI and KTEC have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTEC has higher volatility (7.79%) compared to ^HSI (5.41%). In terms of maximum drawdown, ^HSI dropped -65.18% vs KTEC's -66.53%.
^HSI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^HSI и KTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор