PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^HSI с KTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^HSI с KTEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hang Seng Index (^HSI) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC).

KTEC - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hang Seng Tech Index. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ^HSI и KTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Hang Seng Index (^HSI) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^HSI и KTEC

2026 (YTD)20252024202320222021
^HSI
Hang Seng Index		-1.31%27.77%17.67%-13.82%-15.46%-18.60%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-12.43%21.24%15.53%-10.42%-26.00%-29.17%
Разные валюты инструментов

^HSI торгуется в HKD, в то время как KTEC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KTEC были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^HSI показывает доходность -1.31%, что значительно выше, чем у KTEC с доходностью -12.43%.

^HSI

1 день
2.04%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-5.81%
1 год
8.99%
3 года*
7.43%
5 лет*
-2.66%
10 лет*
2.12%

KTEC

1 день
-0.77%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-12.43%
6 месяцев
-26.27%
1 год
-12.52%
3 года*
2.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hang Seng Index

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

Часто сравнивают с ^HSI:
^HSI с SPY^HSI с 9988.HK^HSI с VOO^HSI с QQQ^HSI с 0388.HK^HSI с 0066.HK^HSI с BTC-USD
Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с KWEBKTEC с MCHIKTEC с TCHIKTEC с HSTE.LKTEC с FDVKTEC с WEXKTEC с OBOR

Доходность на риск

^HSI vs. KTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^HSI
Ранг доходности на риск ^HSI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^HSI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^HSI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^HSI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^HSI: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^HSI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^HSI c KTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hang Seng Index (^HSI) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^HSIKTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

-0.40

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

-0.38

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

0.95

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

-0.44

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.19

-1.02

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^HSI vs. KTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^HSI на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа KTEC равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^HSI и KTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^HSIKTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

-0.40

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.25

+0.52

Корреляция

Корреляция между ^HSI и KTEC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^HSI и KTEC

Максимальная просадка ^HSI за все время составила -65.18%, примерно равная максимальной просадке KTEC в -66.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^HSI и KTEC.

Загрузка...

Показатели просадок

^HSIKTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.18%

-66.90%

+1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-29.36%

+14.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.71%

-45.11%

+21.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.18%

-43.97%

+19.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

12.50%

-7.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ^HSI и KTEC

Текущая волатильность для Hang Seng Index (^HSI) составляет 7.43%, в то время как у KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) волатильность равна 9.10%. Это указывает на то, что ^HSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^HSIKTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

9.10%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

19.90%

-5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.11%

31.13%

-8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.25%

43.46%

-18.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

43.46%

-21.52%