PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^HSI с KTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^HSI с KTEC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^HSI (Hang Seng Index) is an index, while KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) is China Equities fund tracking the Hang Seng Tech Index. Over the past 3 years, ^HSI returned 9.74%/yr vs 6.98%/yr for KTEC. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ^HSI и KTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Hang Seng Index (^HSI) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

^HSI торгуется в HKD, в то время как KTEC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KTEC были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^HSI показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у KTEC с доходностью -11.25%.

^HSI

1 день
-1.48%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-2.63%
1 год
6.76%
3 года*
9.74%
5 лет*
-2.67%
10 лет*
1.85%

KTEC

1 день
-0.76%
1 месяц
-0.25%
С начала года
-11.25%
6 месяцев
-13.23%
1 год
-10.70%
3 года*
6.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^HSI и KTEC

2026 (YTD)20252024202320222021
^HSI
Hang Seng Index		-1.47%27.77%17.67%-13.82%-15.46%-18.60%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-11.25%21.24%15.53%-10.42%-26.00%-29.17%

Correlation

The correlation between ^HSI and KTEC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г.

0.51

The correlation between ^HSI and KTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hang Seng Index

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

Часто сравнивают с ^HSI:
^HSI с SPY^HSI с 9988.HK^HSI с VOO^HSI с QQQ^HSI с 0388.HK^HSI с 0005.HK^HSI с BTC-USD
Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с KWEBKTEC с MCHIKTEC с TCHIKTEC с HSTE.LKTEC с FDVKTEC с WEXKTEC с OBOR

Доходность на риск

^HSI vs. KTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^HSI
Ранг доходности на риск ^HSI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^HSI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^HSI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^HSI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^HSI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^HSI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^HSI c KTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hang Seng Index (^HSI) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^HSIKTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
-0.38

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
-0.38

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.96

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

-0.37

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.35

-0.67

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^HSI vs. KTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^HSI на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа KTEC равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^HSI и KTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^HSIKTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

-0.38

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.24

+0.51

Просадки

Сравнение просадок ^HSI и KTEC

Максимальная просадка ^HSI за все время составила -65.18%, примерно равная максимальной просадке KTEC в -66.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^HSI и KTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^HSIKTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.18%

-66.53%

+1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-28.88%

+16.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.49%

-34.50%

+9.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.83%

-43.84%

+20.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.17%

-43.64%

+19.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

16.12%

-11.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ^HSI и KTEC

Текущая волатильность для Hang Seng Index (^HSI) составляет 5.18%, в то время как у KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) волатильность равна 10.63%. Это указывает на то, что ^HSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^HSIKTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

10.63%

-5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

20.57%

-6.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

28.07%

-9.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.32%

43.09%

-17.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

43.09%

-21.13%

Часто задаваемые вопросы

^HSI and KTEC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KTEC has higher volatility (10.63%) compared to ^HSI (5.18%). In terms of maximum drawdown, ^HSI dropped -65.18% vs KTEC's -66.53%.

^HSI currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^HSI и KTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор