PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^GSPTXDV с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GSPTXDV с KNG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).

KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ^GSPTXDV и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^GSPTXDV и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
^GSPTXDV
S&P/TSX Dividend Aristocrats		5.59%14.03%15.52%5.07%-7.83%20.93%-6.87%20.90%-4.24%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		1.24%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPTXDV показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 1.24%.

^GSPTXDV

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.05%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.07%
1 год
20.49%
3 года*
12.34%
5 лет*
7.96%
10 лет*
6.17%

KNG

1 день
0.02%
1 месяц
-5.63%
С начала года
1.24%
6 месяцев
2.94%
1 год
4.77%
3 года*
6.44%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P/TSX Dividend Aristocrats

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с ^GSPTXDV:
^GSPTXDV с IBIT^GSPTXDV с SPYD^GSPTXDV с VUSA.L^GSPTXDV с COST^GSPTXDV с V^GSPTXDV с VFV.TO^GSPTXDV с QYLD
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с FID

Доходность на риск

^GSPTXDV vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^GSPTXDV
Ранг доходности на риск ^GSPTXDV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPTXDV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPTXDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPTXDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPTXDV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPTXDV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^GSPTXDV c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^GSPTXDVKNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

0.35

+1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

0.60

+2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.08

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

0.49

+1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.78

1.73

+11.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^GSPTXDV vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPTXDV на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPTXDV и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^GSPTXDVKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.35

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.42

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.49

-0.18

Корреляция

Корреляция между ^GSPTXDV и KNG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^GSPTXDV и KNG

Максимальная просадка ^GSPTXDV за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTXDV и KNG.

Загрузка...

Показатели просадок

^GSPTXDVKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.09%

-35.12%

-10.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-8.61%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.09%

-18.20%

-1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-6.77%

+4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-4.10%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.97%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPTXDV и KNG

S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) имеют волатильность 3.23% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^GSPTXDVKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

3.37%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.86%

7.47%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.90%

13.64%

-3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.63%

13.62%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

17.30%

-2.67%