Сравнение ^GSPTXDV с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPTXDV или KNG.
Основные характеристики
| ^GSPTXDV | KNG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.63% | 10.56% |
| Дох-ть за 1 год | 17.11% | 12.97% |
| Дох-ть за 3 года | 2.92% | 6.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.01% | 9.37% |
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 1.42 |
| Дневная вол-ть | 10.90% | 9.89% |
| Макс. просадка | -46.09% | -35.12% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ^GSPTXDV и KNG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPTXDV и KNG
С начала года, ^GSPTXDV показывает доходность 12.63%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 10.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^GSPTXDV c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GSPTXDV и KNG
Максимальная просадка ^GSPTXDV за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTXDV и KNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPTXDV и KNG
S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что ^GSPTXDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.