PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^GSPTXDV с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GSPTXDV с KNG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).

KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ^GSPTXDV и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^GSPTXDV и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
^GSPTXDV
S&P/TSX Dividend Aristocrats		4.95%14.03%15.52%5.07%-7.83%20.93%-6.87%20.90%-4.24%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		1.22%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPTXDV показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 1.22%.

^GSPTXDV

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.17%
С начала года
4.95%
6 месяцев
6.85%
1 год
20.30%
3 года*
12.93%
5 лет*
7.92%
10 лет*
6.16%

KNG

1 день
-0.02%
1 месяц
-6.54%
С начала года
1.22%
6 месяцев
3.22%
1 год
5.13%
3 года*
6.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P/TSX Dividend Aristocrats

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с ^GSPTXDV:
^GSPTXDV с IBIT^GSPTXDV с SPYD^GSPTXDV с VUSA.L^GSPTXDV с COST^GSPTXDV с V^GSPTXDV с VFV.TO^GSPTXDV с QYLD
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с FID

Доходность на риск

^GSPTXDV vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^GSPTXDV
Ранг доходности на риск ^GSPTXDV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPTXDV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPTXDV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPTXDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPTXDV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPTXDV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^GSPTXDV c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^GSPTXDVKNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

0.38

+1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

0.64

+2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.08

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

0.47

+1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.44

1.70

+10.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^GSPTXDV vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPTXDV на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPTXDV и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^GSPTXDVKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.38

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.42

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.49

-0.19

Корреляция

Корреляция между ^GSPTXDV и KNG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^GSPTXDV и KNG

Максимальная просадка ^GSPTXDV за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTXDV и KNG.

Загрузка...

Показатели просадок

^GSPTXDVKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.09%

-35.12%

-10.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-10.55%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.09%

-18.20%

-1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-6.79%

+3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-4.10%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.94%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPTXDV и KNG

Текущая волатильность для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) составляет 3.15%, в то время как у FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что ^GSPTXDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^GSPTXDVKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

3.36%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

7.47%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.90%

13.64%

-3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.63%

13.63%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

17.30%

-2.68%