Сравнение ^GSPTXDV с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ^GSPTXDV и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ^GSPTXDV и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPTXDV S&P/TSX Dividend Aristocrats | 5.59% | 14.03% | 15.52% | 5.07% | -7.83% | 20.93% | -6.87% | 20.90% | -4.24% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.24% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPTXDV показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 1.24%.
^GSPTXDV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 7.07%
- 1 год
- 20.49%
- 3 года*
- 12.34%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 6.17%
KNG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^GSPTXDV vs. KNG — Ранг доходности на риск
^GSPTXDV
KNG
Сравнение ^GSPTXDV c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^GSPTXDV | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 0.35 | +1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 0.60 | +2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.08 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 0.49 | +1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.78 | 1.73 | +11.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^GSPTXDV | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 0.35 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.42 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.49 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между ^GSPTXDV и KNG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок ^GSPTXDV и KNG
Максимальная просадка ^GSPTXDV за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTXDV и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ^GSPTXDV | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.09% | -35.12% | -10.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | -8.61% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.09% | -18.20% | -1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -6.77% | +4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -4.10% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.97% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPTXDV и KNG
S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) имеют волатильность 3.23% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ^GSPTXDV | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 3.37% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.86% | 7.47% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.90% | 13.64% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.63% | 13.62% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 17.30% | -2.67% |