PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^GSPC с JPYUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GSPC с JPYUSD=X

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

^GSPC (S&P 500 Index) is an index, while JPYUSD=X (JPY/USD) is a currency. Over the past 10 years, ^GSPC returned 13.45%/yr vs -3.96%/yr for JPYUSD=X. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ^GSPC и JPYUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Index (^GSPC) и JPY/USD (JPYUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPC показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у JPYUSD=X с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции ^GSPC превзошли акции JPYUSD=X по среднегодовой доходности: 13.45% против -3.96% соответственно.

^GSPC

1 день
0.30%
1 месяц
0.09%
С начала года
8.18%
6 месяцев
8.17%
1 год
23.42%
3 года*
19.88%
5 лет*
11.91%
10 лет*
13.45%

JPYUSD=X

1 день
0.07%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-2.65%
1 год
-9.70%
3 года*
-4.53%
5 лет*
-7.31%
10 лет*
-3.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^GSPC и JPYUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^GSPC
S&P 500 Index		8.18%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%
JPYUSD=X
JPY/USD		-2.19%0.33%-10.26%-7.04%-12.23%-10.24%5.18%0.86%2.82%3.91%

Correlation

The correlation between ^GSPC and JPYUSD=X is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

-0.24

The correlation between ^GSPC and JPYUSD=X shifts across timeframes, from -0.24 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Index

JPY/USD

Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI
Часто сравнивают с JPYUSD=X:
JPYUSD=X с BTC-USDJPYUSD=X с EWJJPYUSD=X с YCSJPYUSD=X с EURUSD=XJPYUSD=X с SPYJPYUSD=X с DXJJPYUSD=X с ^TNX

Доходность на риск

^GSPC vs. JPYUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
JPYUSD=X
Ранг доходности на риск JPYUSD=X: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPYUSD=X: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPYUSD=X: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPYUSD=X: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPYUSD=X: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPYUSD=X: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^GSPC c JPYUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Index (^GSPC) и JPY/USD (JPYUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^GSPCJPYUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
-1.05

+2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
-1.54

+4.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.83

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

-0.74

+3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.84

-1.10

+12.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^GSPC vs. JPYUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPC на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа JPYUSD=X равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPC и JPYUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^GSPCJPYUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

-1.05

+2.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

-0.71

+1.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

-0.42

+1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

-0.13

+0.60

Просадки

Сравнение просадок ^GSPC и JPYUSD=X

Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что больше максимальной просадки JPYUSD=X в -52.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и JPYUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^GSPCJPYUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.78%

-52.96%

-3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-10.63%

+1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-14.63%

-4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-32.59%

+7.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-38.21%

+4.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-52.50%

+49.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-26.87%

+16.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

6.06%

-4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPC и JPYUSD=X

S&P 500 Index (^GSPC) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с JPY/USD (JPYUSD=X) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPYUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^GSPCJPYUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

0.65%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

5.53%

+3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

7.51%

+4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

9.57%

+7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

8.90%

+9.19%

Часто задаваемые вопросы

^GSPC and JPYUSD=X have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^GSPC has higher volatility (3.80%) compared to JPYUSD=X (0.65%). In terms of maximum drawdown, ^GSPC dropped -56.78% vs JPYUSD=X's -52.96%.

^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^GSPC и JPYUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор