PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ^GSPC с GBPUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ^GSPC и GBPUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Index (^GSPC) и GBP/USD (GBPUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPC показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у GBPUSD=X с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции ^GSPC превзошли акции GBPUSD=X по среднегодовой доходности: 13.45% против -0.66% соответственно.


^GSPC

1 день
0.30%
1 месяц
0.09%
С начала года
8.18%
6 месяцев
8.17%
1 год
23.42%
3 года*
19.88%
5 лет*
11.91%
10 лет*
13.45%

GBPUSD=X

1 день
-0.03%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
0.12%
1 год
-1.60%
3 года*
1.97%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
-0.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^GSPC и GBPUSD=X


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^GSPC
S&P 500 Index
8.18%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%
GBPUSD=X
GBP/USD
-0.88%7.55%-1.67%5.28%-10.69%-0.91%3.06%4.01%-5.66%9.52%

Correlation

The correlation between ^GSPC and GBPUSD=X is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.24

The correlation between ^GSPC and GBPUSD=X shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


S&P 500 Index

GBP/USD

Доходность на риск

^GSPC vs. GBPUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Мартина

GBPUSD=X
Ранг доходности на риск GBPUSD=X: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBPUSD=X: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBPUSD=X: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBPUSD=X: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBPUSD=X: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBPUSD=X: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^GSPC c GBPUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Index (^GSPC) и GBP/USD (GBPUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^GSPCGBPUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.97

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

-0.25

+2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.84

-0.48

+12.32

^GSPC vs. GBPUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPC на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа GBPUSD=X равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPC и GBPUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


^GSPCGBPUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

-0.21

+2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

-0.13

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

-0.07

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

-0.22

+0.69

Просадки

Сравнение просадок ^GSPC и GBPUSD=X

Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что больше максимальной просадки GBPUSD=X в -49.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и GBPUSD=X.


Загрузка графика...

Показатели просадок


^GSPCGBPUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.78%

-49.29%

-7.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-5.26%

-3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-9.34%

-9.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-24.62%

-0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-27.99%

-5.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-36.71%

+34.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-31.16%

+20.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.53%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPC и GBPUSD=X

S&P 500 Index (^GSPC) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с GBP/USD (GBPUSD=X) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBPUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


^GSPCGBPUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

1.58%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

4.96%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

6.25%

+5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

8.25%

+8.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

9.10%

+8.99%

Часто задаваемые вопросы


^GSPC and GBPUSD=X have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^GSPC has higher volatility (3.80%) compared to GBPUSD=X (1.58%). In terms of maximum drawdown, ^GSPC dropped -56.78% vs GBPUSD=X's -49.29%.

^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^GSPC и GBPUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор