Сравнение ^GSPC с GBPUSD=X
^GSPC (S&P 500 Index) is an index, while GBPUSD=X (GBP/USD) is a currency. Over the past 10 years, ^GSPC returned 13.45%/yr vs -0.66%/yr for GBPUSD=X. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPC и GBPUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPC показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у GBPUSD=X с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции ^GSPC превзошли акции GBPUSD=X по среднегодовой доходности: 13.45% против -0.66% соответственно.
^GSPC
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 8.17%
- 1 год
- 23.42%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 13.45%
GBPUSD=X
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- -1.60%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- -1.13%
- 10 лет*
- -0.66%
Сравнение доходности по годам ^GSPC и GBPUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 Index | 8.18% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
GBPUSD=X GBP/USD | -0.88% | 7.55% | -1.67% | 5.28% | -10.69% | -0.91% | 3.06% | 4.01% | -5.66% | 9.52% |
Correlation
The correlation between ^GSPC and GBPUSD=X is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.24 |
The correlation between ^GSPC and GBPUSD=X shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^GSPC vs. GBPUSD=X — Ранг доходности на риск
^GSPC
GBPUSD=X
Сравнение ^GSPC c GBPUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Index (^GSPC) и GBP/USD (GBPUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^GSPC | GBPUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.97 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | -0.25 | +2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.84 | -0.48 | +12.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^GSPC | GBPUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | -0.21 | +2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | -0.13 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | -0.07 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | -0.22 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок ^GSPC и GBPUSD=X
Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что больше максимальной просадки GBPUSD=X в -49.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и GBPUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^GSPC | GBPUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.78% | -49.29% | -7.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -5.26% | -3.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -9.34% | -9.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -24.62% | -0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | -27.99% | -5.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -36.71% | +34.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -31.16% | +20.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.53% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPC и GBPUSD=X
S&P 500 Index (^GSPC) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с GBP/USD (GBPUSD=X) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBPUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^GSPC | GBPUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 1.58% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 4.96% | +4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.17% | 6.25% | +5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 8.25% | +8.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 9.10% | +8.99% |
Часто задаваемые вопросы
^GSPC and GBPUSD=X have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^GSPC has higher volatility (3.80%) compared to GBPUSD=X (1.58%). In terms of maximum drawdown, ^GSPC dropped -56.78% vs GBPUSD=X's -49.29%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^GSPC и GBPUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор