PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^GSPC с FDVLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GSPC с FDVLX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

^GSPC (S&P 500 Index) is an index, while FDVLX (Fidelity Value Fund) is Mid Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, ^GSPC returned 13.61%/yr vs 14.15%/yr for FDVLX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности ^GSPC и FDVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Index (^GSPC) и Fidelity Value Fund (FDVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPC показывает доходность 8.56%, что значительно ниже, чем у FDVLX с доходностью 17.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^GSPC имеют среднегодовую доходность 13.61%, а акции FDVLX немного впереди с 14.15%.

^GSPC

1 день
0.50%
1 месяц
-0.17%
С начала года
8.56%
6 месяцев
8.85%
1 год
22.93%
3 года*
19.37%
5 лет*
11.84%
10 лет*
13.61%

FDVLX

1 день
2.66%
1 месяц
3.44%
С начала года
17.78%
6 месяцев
16.76%
1 год
33.26%
3 года*
25.49%
5 лет*
13.93%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^GSPC и FDVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^GSPC
S&P 500 Index		8.56%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%
FDVLX
Fidelity Value Fund		17.78%11.32%30.11%19.57%-9.07%35.30%9.33%31.68%-17.58%14.11%

Correlation

The correlation between ^GSPC and FDVLX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1980 г.

0.84

The correlation between ^GSPC and FDVLX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Index

Fidelity Value Fund

Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI
Часто сравнивают с FDVLX:
FDVLX с FXAIXFDVLX с FMCSXFDVLX с SPYFDVLX с FDGRXFDVLX с FDMLXFDVLX с OEFFDVLX с GRPM

Доходность на риск

^GSPC vs. FDVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FDVLX
Ранг доходности на риск FDVLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVLX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVLX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVLX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVLX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVLX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^GSPC c FDVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Index (^GSPC) и Fidelity Value Fund (FDVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^GSPCFDVLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.03

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.93

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

3.37

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

12.37

-0.99

^GSPC vs. FDVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPC на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVLX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPC и FDVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^GSPC и FDVLX

Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что меньше максимальной просадки FDVLX в -66.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и FDVLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^GSPCFDVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.78%

-66.91%

+10.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-9.90%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-31.45%

+12.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-31.45%

+6.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-48.66%

+14.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

0.00%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-9.02%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.70%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPC и FDVLX

Текущая волатильность для S&P 500 Index (^GSPC) составляет 4.43%, в то время как у Fidelity Value Fund (FDVLX) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^GSPCFDVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

5.20%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

12.00%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

16.46%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

26.60%

-9.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

25.20%

-7.11%

Часто задаваемые вопросы

^GSPC and FDVLX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDVLX has higher volatility (5.20%) compared to ^GSPC (4.43%). In terms of maximum drawdown, ^GSPC dropped -56.78% vs FDVLX's -66.91%.

FDVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^GSPC и FDVLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор