PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^GSPC с CVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GSPC с CVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Index (^GSPC) и Chevron Corporation (CVX).

Доходность

Сравнение доходности ^GSPC и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Index (^GSPC) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^GSPC и CVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%
CVX
Chevron Corporation		30.79%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPC показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 30.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^GSPC имеют среднегодовую доходность 12.24%, а акции CVX немного впереди с 12.35%.

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%

CVX

1 день
-4.59%
1 месяц
4.12%
С начала года
30.79%
6 месяцев
30.40%
1 год
22.42%
3 года*
11.16%
5 лет*
18.11%
10 лет*
12.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Index

Chevron Corporation

Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY
Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с CL=FCVX с VOOCVX с SCHDCVX с MPC

Доходность на риск

^GSPC vs. CVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^GSPC c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Index (^GSPC) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^GSPCCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.89

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.26

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.13

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

2.44

+4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^GSPC vs. CVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPC на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPC и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^GSPCCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.89

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.73

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.43

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.38

+0.07

Корреляция

Корреляция между ^GSPC и CVX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^GSPC и CVX

Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, примерно равная максимальной просадке CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и CVX.

Загрузка...

Показатели просадок

^GSPCCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.78%

-55.77%

-1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-19.67%

+7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-24.95%

-0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-55.77%

+21.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-6.51%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.75%

-11.40%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

9.57%

-6.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPC и CVX

Текущая волатильность для S&P 500 Index (^GSPC) составляет 5.37%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^GSPCCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

7.94%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

15.54%

-5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

25.44%

-7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

25.05%

-8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

29.02%

-10.97%