PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^GSPC с CVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GSPC с CVX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

^GSPC (S&P 500 Index) is an index, while CVX (Chevron Corporation) is a stock. Over the past 10 years, ^GSPC returned 13.33%/yr vs 10.72%/yr for CVX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ^GSPC и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Index (^GSPC) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPC показывает доходность 7.86%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 25.24%. За последние 10 лет акции ^GSPC превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 13.33% против 10.72% соответственно.

^GSPC

1 день
-2.64%
1 месяц
-0.21%
С начала года
7.86%
6 месяцев
7.47%
1 год
23.05%
3 года*
19.90%
5 лет*
11.79%
10 лет*
13.33%

CVX

1 день
-0.55%
1 месяц
4.08%
С начала года
25.24%
6 месяцев
27.25%
1 год
39.19%
3 года*
10.91%
5 лет*
16.22%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^GSPC и CVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^GSPC
S&P 500 Index		7.86%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%
CVX
Chevron Corporation		25.24%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%

Correlation

The correlation between ^GSPC and CVX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2001 г.

0.55

The correlation between ^GSPC and CVX shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Index

Chevron Corporation

Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI
Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC

Доходность на риск

^GSPC vs. CVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^GSPC c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Index (^GSPC) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^GSPCCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.94

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.54

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

3.06

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.34

7.76

+4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^GSPC vs. CVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPC на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPC и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^GSPCCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.94

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.65

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.37

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.37

+0.10

Просадки

Сравнение просадок ^GSPC и CVX

Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, примерно равная максимальной просадке CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и CVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^GSPCCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.78%

-55.77%

-1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-13.99%

+4.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-20.64%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-24.95%

-0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-55.77%

+21.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-10.48%

+7.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-11.39%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

5.50%

-3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPC и CVX

Текущая волатильность для S&P 500 Index (^GSPC) составляет 3.82%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^GSPCCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

7.27%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

17.77%

-8.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

22.03%

-9.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

25.12%

-8.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

29.15%

-11.07%

Часто задаваемые вопросы

^GSPC and CVX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVX has higher volatility (7.27%) compared to ^GSPC (3.82%). In terms of maximum drawdown, ^GSPC dropped -56.78% vs CVX's -55.77%.

^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^GSPC и CVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор