PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^GSPC с CL=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GSPC с CL=F

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

^GSPC (S&P 500 Index) is an index, while CL=F (Crude Oil WTI) is an asset. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ^GSPC и CL=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Index (^GSPC) и Crude Oil WTI (CL=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

^GSPC

1 день
0.50%
1 месяц
-0.17%
С начала года
8.56%
6 месяцев
8.85%
1 год
22.93%
3 года*
19.37%
5 лет*
11.84%
10 лет*
13.61%

CL=F

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^GSPC и CL=F

2026 (YTD)2025202420232022
^GSPC
S&P 500 Index		8.56%16.39%23.31%24.23%-13.37%
CL=F
Crude Oil WTI		0.00%0.00%0.00%0.00%18.11%

Correlation

The correlation between ^GSPC and CL=F is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Index

Crude Oil WTI

Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI
Часто сравнивают с CL=F:
CL=F с BZ=FCL=F с CVXCL=F с NQ=FCL=F с SLBCL=F с SPYCL=F с ES=FCL=F с FANG

Доходность на риск

^GSPC vs. CL=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CL=F

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^GSPC c CL=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Index (^GSPC) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^GSPCCL=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

—

—

^GSPC vs. CL=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^GSPC и CL=F

Загрузка графика...

Показатели просадок

^GSPCCL=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.78%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPC и CL=F

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^GSPCCL=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

—

—

Часто задаваемые вопросы

^GSPC and CL=F have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^GSPC и CL=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор