PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^GSPC с BND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GSPC с BND

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

^GSPC (S&P 500 Index) is an index, while BND (Vanguard Total Bond Market ETF) is Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Over the past 10 years, ^GSPC returned 13.45%/yr vs 1.53%/yr for BND. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ^GSPC и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Index (^GSPC) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPC показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у BND с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции ^GSPC превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 13.45% против 1.53% соответственно.

^GSPC

1 день
0.30%
1 месяц
0.09%
С начала года
8.18%
6 месяцев
8.17%
1 год
23.42%
3 года*
19.88%
5 лет*
11.91%
10 лет*
13.45%

BND

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.23%
1 год
4.87%
3 года*
3.89%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
1.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^GSPC и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^GSPC
S&P 500 Index		8.18%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		-0.07%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Correlation

The correlation between ^GSPC and BND is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2007 г.

-0.14

The correlation between ^GSPC and BND shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Index

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX

Доходность на риск

^GSPC vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^GSPC c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Index (^GSPC) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^GSPCBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.32

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
1.96

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

1.83

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.84

5.43

+6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^GSPC vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPC на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPC и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^GSPCBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.32

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

-0.01

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.28

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.58

-0.11

Просадки

Сравнение просадок ^GSPC и BND

Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и BND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^GSPCBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.78%

-18.58%

-38.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-2.68%

-6.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-5.92%

-12.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-17.91%

-7.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-18.58%

-15.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-2.70%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-3.06%

-7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

0.90%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPC и BND

S&P 500 Index (^GSPC) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^GSPCBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

1.20%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

2.69%

+6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

3.72%

+8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

6.02%

+10.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

5.53%

+12.56%

Часто задаваемые вопросы

^GSPC and BND have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^GSPC has higher volatility (3.80%) compared to BND (1.20%). In terms of maximum drawdown, ^GSPC dropped -56.78% vs BND's -18.58%.

^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^GSPC и BND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор