Сравнение ^GSPC с ARCC
^GSPC (S&P 500 Index) is an index, while ARCC (Ares Capital Corporation) is a stock. Over the past 10 years, ^GSPC returned 13.81%/yr vs 13.10%/yr for ARCC. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPC и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPC показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -3.03%. За последние 10 лет акции ^GSPC превзошли акции ARCC по среднегодовой доходности: 13.81% против 13.10% соответственно.
^GSPC
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 13.81%
ARCC
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- -3.03%
- 6 месяцев
- -3.41%
- 1 год
- -4.69%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 13.10%
Сравнение доходности по годам ^GSPC и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 Index | 10.35% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
ARCC Ares Capital Corporation | -3.03% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Correlation
The correlation between ^GSPC and ARCC is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г. | 0.56 |
The correlation between ^GSPC and ARCC shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^GSPC vs. ARCC — Ранг доходности на риск
^GSPC
ARCC
Сравнение ^GSPC c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Index (^GSPC) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^GSPC | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.97 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | -0.24 | +3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.08 | -0.44 | +13.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^GSPC и ARCC
Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^GSPC | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.78% | -79.36% | +22.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -19.35% | +10.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -19.35% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -21.76% | -3.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | -56.77% | +22.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -11.74% | +11.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -9.10% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 10.70% | -8.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPC и ARCC
S&P 500 Index (^GSPC) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^GSPC | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 3.76% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 14.83% | -5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.44% | 18.49% | -6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 19.95% | -2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 25.58% | -7.47% |
Часто задаваемые вопросы
^GSPC and ARCC have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^GSPC has higher volatility (4.67%) compared to ARCC (3.76%). In terms of maximum drawdown, ^GSPC dropped -56.78% vs ARCC's -79.36%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^GSPC и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор