PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^FVX с PRULX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^FVX с PRULX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

^FVX (Treasury Yield 5 Years) is an index, while PRULX (T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund) is Government Bonds fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, ^FVX returned 14.05%/yr vs -0.61%/yr for PRULX. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ^FVX и PRULX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 5 Years (^FVX) и T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^FVX показывает доходность 13.19%, что значительно выше, чем у PRULX с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции ^FVX превзошли акции PRULX по среднегодовой доходности: 14.05% против -0.61% соответственно.

^FVX

1 день
0.55%
1 месяц
2.23%
С начала года
13.19%
6 месяцев
12.32%
1 год
4.70%
3 года*
1.57%
5 лет*
41.30%
10 лет*
14.05%

PRULX

1 день
1.15%
1 месяц
1.50%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
1.05%
1 год
5.66%
3 года*
-0.05%
5 лет*
-5.65%
10 лет*
-0.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^FVX и PRULX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^FVX
Treasury Yield 5 Years		13.19%-15.02%14.06%-4.00%216.71%249.86%-78.68%-32.55%13.78%14.06%
PRULX
T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund		-0.34%6.69%-5.71%2.90%-30.45%-5.22%18.34%22.58%-1.86%8.23%

Correlation

The correlation between ^FVX and PRULX is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1990 г.

-0.80

The correlation between ^FVX and PRULX has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Treasury Yield 5 Years

T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund

Часто сравнивают с ^FVX:
^FVX с ^TNX^FVX с UVIX^FVX с OIL.NS^FVX с VOO^FVX с ES=F^FVX с SPY^FVX с VCSH
Часто сравнивают с PRULX:
PRULX с FXAIXPRULX с TBCIXPRULX с FNBGXPRULX с IB01.LPRULX с SCHQPRULX с SGINXPRULX с FUMBX

Доходность на риск

^FVX vs. PRULX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^FVX
Ранг доходности на риск ^FVX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^FVX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FVX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FVX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FVX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PRULX
Ранг доходности на риск PRULX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRULX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRULX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRULX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRULX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRULX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^FVX c PRULX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^FVXPRULXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
0.65

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
0.99

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.12

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

0.81

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.90

2.11

-1.21

^FVX vs. PRULX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^FVX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа PRULX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FVX и PRULX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^FVX и PRULX

Максимальная просадка ^FVX за все время составила -98.80%, что больше максимальной просадки PRULX в -47.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FVX и PRULX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^FVXPRULXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.80%

-47.40%

-51.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.28%

-7.35%

-5.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.36%

-17.64%

-13.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.36%

-42.35%

+10.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.69%

-47.40%

-46.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.11%

-36.85%

-37.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.53%

-9.39%

-49.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

2.80%

+4.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ^FVX и PRULX

Treasury Yield 5 Years (^FVX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что ^FVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRULX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^FVXPRULXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

2.76%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

6.45%

+6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

9.18%

+9.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.44%

14.67%

+23.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.57%

13.98%

+44.59%

Часто задаваемые вопросы

^FVX and PRULX have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^FVX has higher volatility (5.85%) compared to PRULX (2.76%). In terms of maximum drawdown, ^FVX dropped -98.80% vs PRULX's -47.40%.

PRULX currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^FVX и PRULX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор