Сравнение ^DXY с EEFT
^DXY (US Dollar Currency Index) is an index, while EEFT (Euronet Worldwide, Inc.) is a stock. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ^DXY и EEFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
^DXY
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EEFT
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 21.35%
- 6 месяцев
- 9.08%
- С начала года
- 6.87%
- 1 год
- -19.51%
- 3 года*
- -11.95%
- 5 лет*
- -9.19%
- 10 лет*
- 1.24%
Сравнение доходности по годам ^DXY и EEFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^DXY US Dollar Currency Index | 1.13% | -9.37% | 7.06% | -2.11% | 7.87% | 6.71% | -6.69% | 0.22% | 4.40% | -9.87% |
EEFT Euronet Worldwide, Inc. | 6.87% | -25.99% | 1.33% | 7.53% | -20.80% | -17.77% | -8.02% | 53.90% | 21.49% | 16.35% |
Correlation
The correlation between ^DXY and EEFT is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 1997 г. | -0.08 |
The correlation between ^DXY and EEFT shifts across timeframes, from -0.20 (5 years) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^DXY vs. EEFT — Ранг доходности на риск
^DXY
EEFT
Сравнение ^DXY c EEFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Dollar Currency Index (^DXY) и Euronet Worldwide, Inc. (EEFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^DXY | EEFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.92 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^DXY и EEFT
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^DXY | EEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -87.91% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -40.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -46.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -52.21% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -33.99% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ^DXY и EEFT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^DXY | EEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 33.64% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 35.25% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 36.27% | — |
Часто задаваемые вопросы
^DXY and EEFT have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ^DXY и EEFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор