PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DXY с EEFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DXY с EEFT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Dollar Currency Index (^DXY) и Euronet Worldwide, Inc. (EEFT).

Доходность

Сравнение доходности ^DXY и EEFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Dollar Currency Index (^DXY) и Euronet Worldwide, Inc. (EEFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DXY и EEFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DXY
US Dollar Currency Index		1.69%-9.37%7.06%-2.11%7.87%6.71%-6.69%0.22%4.40%-9.87%
EEFT
Euronet Worldwide, Inc.		-15.85%-25.99%1.33%7.53%-20.80%-17.77%-8.02%53.90%21.49%16.35%

Доходность по периодам

С начала года, ^DXY показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у EEFT с доходностью -15.85%. За последние 10 лет акции ^DXY превзошли акции EEFT по среднегодовой доходности: 0.56% против -1.41% соответственно.

^DXY

1 день
0.33%
1 месяц
0.94%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.18%
1 год
-3.68%
3 года*
-0.69%
5 лет*
1.45%
10 лет*
0.56%

EEFT

1 день
-2.97%
1 месяц
-11.21%
С начала года
-15.85%
6 месяцев
-27.27%
1 год
-40.78%
3 года*
-16.63%
5 лет*
-14.70%
10 лет*
-1.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Dollar Currency Index

Euronet Worldwide, Inc.

Часто сравнивают с ^DXY:
^DXY с BTC-USD^DXY с SPY^DXY с ^XAU^DXY с GOLD^DXY с TLT^DXY с UUP^DXY с XLE
Часто сравнивают с EEFT:
EEFT с VOOEEFT с IEMGEEFT с UUPEEFT с GDEEEFT с SFTBY

Доходность на риск

^DXY vs. EEFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DXY
Ранг доходности на риск ^DXY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DXY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DXY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DXY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
EEFT
Ранг доходности на риск EEFT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEFT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEFT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEFT: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEFT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEFT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DXY c EEFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Dollar Currency Index (^DXY) и Euronet Worldwide, Inc. (EEFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DXYEEFTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

-1.18

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.65

-1.79

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

0.79

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.16

-0.95

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.28

-1.59

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DXY vs. EEFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DXY на текущий момент составляет -0.51, что выше коэффициента Шарпа EEFT равного -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DXY и EEFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DXYEEFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

-1.18

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

-0.42

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

-0.04

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.10

-0.17

Корреляция

Корреляция между ^DXY и EEFT составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок ^DXY и EEFT

Максимальная просадка ^DXY за все время составила -45.13%, что меньше максимальной просадки EEFT в -87.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DXY и EEFT.

Загрузка...

Показатели просадок

^DXYEEFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.13%

-87.91%

+42.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-43.19%

+36.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

-59.19%

+43.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.68%

-62.37%

+46.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.09%

-62.37%

+39.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.18%

-33.76%

+5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

25.83%

-22.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DXY и EEFT

Текущая волатильность для US Dollar Currency Index (^DXY) составляет 2.17%, в то время как у Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что ^DXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DXYEEFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

9.70%

-7.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.97%

23.88%

-19.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.06%

34.68%

-27.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.00%

34.81%

-27.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.53%

36.03%

-29.50%