PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DXY с EEFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DXY с EEFT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^DXY (US Dollar Currency Index) is an index, while EEFT (Euronet Worldwide, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ^DXY returned 0.57%/yr vs -1.35%/yr for EEFT. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ^DXY и EEFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Dollar Currency Index (^DXY) и Euronet Worldwide, Inc. (EEFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^DXY показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у EEFT с доходностью -6.90%. За последние 10 лет акции ^DXY превзошли акции EEFT по среднегодовой доходности: 0.57% против -1.35% соответственно.

^DXY

1 день
-0.10%
1 месяц
1.00%
С начала года
1.13%
6 месяцев
0.45%
1 год
0.65%
3 года*
-1.49%
5 лет*
1.98%
10 лет*
0.57%

EEFT

1 день
1.78%
1 месяц
0.64%
С начала года
-6.90%
6 месяцев
-4.26%
1 год
-35.25%
3 года*
-13.98%
5 лет*
-13.89%
10 лет*
-1.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^DXY и EEFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DXY
US Dollar Currency Index		1.13%-9.37%7.06%-2.11%7.87%6.71%-6.69%0.22%4.40%-9.87%
EEFT
Euronet Worldwide, Inc.		-6.90%-25.99%1.33%7.53%-20.80%-17.77%-8.02%53.90%21.49%16.35%

Correlation

The correlation between ^DXY and EEFT is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1997 г.

-0.08

The correlation between ^DXY and EEFT shifts across timeframes, from -0.20 (5 years) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Dollar Currency Index

Euronet Worldwide, Inc.

Часто сравнивают с ^DXY:
^DXY с BTC-USD^DXY с SPY^DXY с GOLD^DXY с ^XAU^DXY с TLT^DXY с UUP^DXY с USDU
Часто сравнивают с EEFT:
EEFT с VOOEEFT с IEMGEEFT с UUPEEFT с GDEEEFT с SFTBYEEFT с PHM7.DEEEFT с ADBE

Доходность на риск

^DXY vs. EEFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DXY
Ранг доходности на риск ^DXY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DXY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DXY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DXY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DXY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DXY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
EEFT
Ранг доходности на риск EEFT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEFT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEFT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEFT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEFT: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEFT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DXY c EEFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Dollar Currency Index (^DXY) и Euronet Worldwide, Inc. (EEFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DXYEEFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
-1.09

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.19
-1.55

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.82

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

-0.82

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.36

-1.18

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DXY vs. EEFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DXY на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа EEFT равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DXY и EEFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DXYEEFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

-1.09

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.40

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

-0.04

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.10

-0.18

Просадки

Сравнение просадок ^DXY и EEFT

Максимальная просадка ^DXY за все время составила -45.13%, что меньше максимальной просадки EEFT в -87.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DXY и EEFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^DXYEEFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.13%

-87.91%

+42.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-43.19%

+39.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.49%

-46.26%

+33.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

-59.19%

+43.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.68%

-62.37%

+46.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.51%

-58.37%

+34.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.17%

-33.90%

+5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

29.83%

-28.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DXY и EEFT

Текущая волатильность для US Dollar Currency Index (^DXY) составляет 0.94%, в то время как у Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) волатильность равна 11.11%. Это указывает на то, что ^DXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^DXYEEFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

11.11%

-10.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.91%

26.19%

-22.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.70%

32.41%

-26.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.97%

35.06%

-28.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.49%

36.30%

-29.81%

Часто задаваемые вопросы

^DXY and EEFT have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEFT has higher volatility (11.11%) compared to ^DXY (0.94%). In terms of maximum drawdown, ^DXY dropped -45.13% vs EEFT's -87.91%.

^DXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^DXY и EEFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор