PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DXY с EEFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DXY с EEFT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Dollar Currency Index (^DXY) и Euronet Worldwide, Inc. (EEFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DXY или EEFT.

Корреляция

Корреляция между ^DXY и EEFT составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности ^DXY и EEFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Dollar Currency Index (^DXY) и Euronet Worldwide, Inc. (EEFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.61%
545.27%
^DXY
EEFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DXY:

-0.75

EEFT:

-0.27

Коэф-т Сортино

^DXY:

-0.93

EEFT:

-0.18

Коэф-т Омега

^DXY:

0.88

EEFT:

0.98

Коэф-т Кальмара

^DXY:

-0.13

EEFT:

-0.18

Коэф-т Мартина

^DXY:

-1.47

EEFT:

-0.68

Индекс Язвы

^DXY:

3.54%

EEFT:

12.62%

Дневная вол-ть

^DXY:

6.93%

EEFT:

32.09%

Макс. просадка

^DXY:

-56.70%

EEFT:

-87.92%

Текущая просадка

^DXY:

-39.54%

EEFT:

-43.13%

Доходность по периодам

С начала года, ^DXY показывает доходность -8.20%, что значительно ниже, чем у EEFT с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции ^DXY уступали акциям EEFT по среднегодовой доходности: 0.41% против 4.74% соответственно.

^DXY

С начала года

-8.20%

1 месяц

-4.55%

6 месяцев

-4.48%

1 год

-6.00%

5 лет

-0.08%

10 лет

0.41%

EEFT

С начала года

-5.88%

1 месяц

-12.06%

6 месяцев

-3.69%

1 год

-6.78%

5 лет

2.07%

10 лет

4.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DXY и EEFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DXY
Ранг риск-скорректированной доходности ^DXY, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DXY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
EEFT
Ранг риск-скорректированной доходности EEFT, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EEFT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEFT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEFT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEFT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEFT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DXY c EEFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Dollar Currency Index (^DXY) и Euronet Worldwide, Inc. (EEFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^DXY, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^DXY: -0.75
EEFT: -0.44
Коэффициент Сортино ^DXY, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^DXY: -0.93
EEFT: -0.46
Коэффициент Омега ^DXY, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^DXY: 0.88
EEFT: 0.94
Коэффициент Кальмара ^DXY, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^DXY: -0.28
EEFT: -0.29
Коэффициент Мартина ^DXY, с текущим значением в -1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^DXY: -1.47
EEFT: -1.08

Показатель коэффициента Шарпа ^DXY на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа EEFT равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DXY и EEFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.75
-0.44
^DXY
EEFT

Просадки

Сравнение просадок ^DXY и EEFT

Максимальная просадка ^DXY за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки EEFT в -87.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DXY и EEFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.63%
-43.13%
^DXY
EEFT

Волатильность

Сравнение волатильности ^DXY и EEFT

Текущая волатильность для US Dollar Currency Index (^DXY) составляет 3.50%, в то время как у Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) волатильность равна 18.62%. Это указывает на то, что ^DXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.50%
18.62%
^DXY
EEFT