PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EEFT с GDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEFT с GDE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EEFT (Euronet Worldwide, Inc.) is a stock, while GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) is Gold fund actively managed by WisdomTree. Over the past 3 years, EEFT returned -11.95%/yr vs 38.21%/yr for GDE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EEFT и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEFT показывает доходность 6.87%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью -1.10%.

EEFT

1 день
-0.27%
1 месяц
21.35%
6 месяцев
9.08%
С начала года
6.87%
1 год
-19.51%
3 года*
-11.95%
5 лет*
-9.19%
10 лет*
1.24%

GDE

1 день
0.35%
1 месяц
-4.48%
6 месяцев
-7.25%
С начала года
-1.10%
1 год
32.21%
3 года*
38.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEFT и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
EEFT
Euronet Worldwide, Inc.		6.87%-25.99%1.33%7.53%-26.56%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		-1.10%73.76%44.79%33.85%-8.58%

Correlation

The correlation between EEFT and GDE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г.

0.35

Over the past year, the correlation between EEFT and GDE has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Euronet Worldwide, Inc.

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с EEFT:
EEFT с ^DXYEEFT с VOOEEFT с IEMGEEFT с UUPEEFT с SFTBYEEFT с ADBEEEFT с NNN
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с RSSXGDE с BDGS

Доходность на риск

EEFT vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEFT
Ранг доходности на риск EEFT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEFT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEFT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEFT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEFT: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEFT c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEFTGDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
1.05

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
1.45

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.20

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

1.43

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

3.39

-4.08

EEFT vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEFT на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEFT и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEFT и GDE

Максимальная просадка EEFT за все время составила -87.91%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEFT и GDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEFTGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.91%

-32.01%

-55.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.00%

-22.66%

-17.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.18%

-22.66%

-23.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.21%

-19.98%

-32.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.99%

-8.15%

-25.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.37%

9.53%

+18.84%

Волатильность

Сравнение волатильности EEFT и GDE

Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что EEFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEFTGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.17%

7.92%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.63%

26.34%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.64%

30.80%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.25%

27.12%

+8.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.27%

27.12%

+9.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEFT и GDE

EEFT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%.

ПозицияTTM2025202420232022
EEFT
Euronet Worldwide, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.37%4.32%7.14%2.22%0.81%

Часто задаваемые вопросы

EEFT and GDE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEFT has higher volatility (10.17%) compared to GDE (7.92%). In terms of maximum drawdown, EEFT dropped -87.91% vs GDE's -32.01%.

GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEFT и GDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор